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B-值白噪声广义泛函的解析刻画被引量：7: 2007年; Banach空间值白噪声广义泛函是一类重要的向量值白噪声广义泛函．该文建立了Banach空间值白噪声广义泛函的一个解析刻画定理,并给出了此结果的若干应用．; 王才士陈金淑屈明双; 关键词：白噪声分析

广义微分二次量子化算子: 2009年; 该文对任一从Ec到Ec^＊的连续线性算子定义了其广义微分二次量子化算子，由Schwartz核定理得到其Fock展开，并用张量积的缩合给出复合算子的微分二次量子化算子．; 王湘君曹雪莲; 关键词：广义算子白噪声分析

Gel'fand三元组上Lévy过程的随机积分(英文): 2011年; 本文研究了算子值过程关于Gel’fand三元组EHE*上Lévy过程的随机积分.利用再生核Hilbert空间上柱Lévy过程的随机积分,定义一类算子值过程关于E*-值Lévy过程的随机积分。; 吕学斌万建平; 关键词：LÉVY过程随机积分再生核HILBERT空间

分期付款期权在基于教育基金保险的期权中的应用被引量：3: 2007年; 文献[1]提出了一种基于教育基金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买连续支付固定年限的教育年金保险的权利,本文在[1]的基础上进一步提出基于教育基金保险的分期付款期权,该期权进一步改进了基于教育基金保险的欧式看涨期权,它赋予期权持有人分期支付期权费的权利,而不是一次性支付期权费,经过首期期权费的支付,期权持有人可以在继续支付期权费以持有期权和中断期权费的支付让期权作废之间选择,这样就可以使投资者在必要的时候取消期权,从而避免无效成本支出.该期权更加方便于低收入家庭和欲将资本用于其它高回报的投资的家庭进行教育投资.本文用后向递推和二叉树方法的方法给出期权定价公式,并确定分期支付的期权费的范围.; 吕学斌万建平; 关键词：期权期权定价

Fast Fourier Transform Approximation of Foreign Currency Option Pricing Based on Exponential Lévy Model: 2007年; To study the approximation of foreign currency option prices when the underlying assets＇ price dynamics are described by exponential Lévy processes, the convolution representations for option pricing formulas were given, and then the fast Fourier transform （FFT） algorithm was used to get the approximate values of option prices. Finally, a numerical example was given to demonstrate the calculate steps to the option price by FFT.; 陈旭万建平

q-形变Lévy-Meixner过程的重整化矩(英文): 2010年; 本文研究了q-形变Lévy-Meixner分布的重整化矩问题.利用集合划分的方法,获得了这种重整化矩的显式表达式,并验证了它们与经典情形的一致性.; 李佩彦; 关键词：Q-形变

基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文)被引量：5: 2007年; 本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.; 万建平陈旭; 关键词：可转换债券交换期权

再装股票期权的Esscher变换定价被引量：2: 2007年; 近年来,公司为了吸引和激励股票的执行者而引入了一系列的非传统期权.本文将讨论其中的一种:再装期权,运用Esscher变换给出了再装期权(只装一次)的闭式解,并提供了数值计算的例子,为实践者提供了理论上的参考价格.; 万建平冯雅琴冯文; 关键词：再装期权 ESSCHER变换期权定价公式

Gelfand三元组上分式Lévy过程的新息表示(英文): 2009年; 借助于分式积分-微分算子和关于Gelfand三元组上分式Lévy过程的随机积分,本文给出分式Lévy过程的新息表示公式,此公式可将Gelfand三元组上分式Lévy过程转换成更简单的L啨vy过程,并且可以应用在信号识别和行为金融学中.; 吕学斌万建平; 关键词：LÉVY过程

基于Bootstrap方法的VaR区间估计被引量：11: 2009年; 本文介绍了非参数方法中基于自助法的三种区间的估计方法,并将它们应用到金融资产的VaR计算上.自助法很好地克服了历史模拟法的一些局限性.本文对上证综合指数(IA0001)进行了VaR计算的实证分析,计算了VaR点估计和区间估计,并比较了几种计算方法各自的特点,得出了一些有意义的结果.; 曾翀万建平; 关键词：核密度估计在险价值VAR

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