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国家自然科学基金(11071268)

作品数:9 被引量:1H指数:1
相关作者:郭文英李改弟王德河徐大川黎煜更多>>
相关机构:首都经济贸易大学北京工业大学中国人民武装警察部队学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划北京市教育委员会科技发展计划面上项目更多>>
相关领域:理学经济管理自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 9篇中文期刊文章

领域

  • 6篇理学
  • 3篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 3篇投资组合
  • 2篇软容量
  • 2篇设计问题
  • 2篇惩罚
  • 2篇FAULT-...
  • 1篇动态投资组合
  • 1篇对偶
  • 1篇对数收益率
  • 1篇英文
  • 1篇容错
  • 1篇收益率
  • 1篇缩放
  • 1篇网络
  • 1篇网络设计
  • 1篇下界
  • 1篇相关系数
  • 1篇效用函数
  • 1篇零售
  • 1篇零售商
  • 1篇金融

机构

  • 3篇北京工业大学
  • 3篇首都经济贸易...
  • 1篇北京交通大学
  • 1篇中国人民武装...

作者

  • 3篇郭文英
  • 2篇李改弟
  • 1篇吴裕林
  • 1篇王真
  • 1篇姜春艳
  • 1篇黎煜
  • 1篇徐大川
  • 1篇王德河

传媒

  • 1篇技术经济与管...
  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇应用数学学报
  • 1篇金融理论与实...
  • 1篇运筹学学报
  • 1篇Acta M...
  • 1篇Scienc...
  • 1篇Journa...

年份

  • 1篇2015
  • 5篇2013
  • 3篇2012
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
基于异质理念的动态组合选取模型
2015年
不同于传统的代表性经济人的动态投资组合选取模型,引入异质理念,考虑不同投资者的动态组合选取.由于投资者的乐观或悲观情绪直接影响了他对信息的评价,因此用随时间变化的参数体现投资者的情绪,随机组合收益分布是这个参数的函数,不同的投资者或者同一投资者在不同情绪下就有了自己独特的收益分布.通过对均值——方差目标函数的变形,给出了不同投资者对风险资产的最优投入、预期收益和方差的解析表达式,此三项不仅和投资者的风险厌恶度有关,而且和投资期长短有关、与投资者的情绪有关.在对香港恒生指数的实证分析显示,异质性严重影响投资者对风险资产的投入.
郭文英王德河
关键词:投资组合效用函数
An approximation algorithm for the k-median warehouse-retailer network design problem
2013年
We study the generalizedk-median version of the warehouse-retailer network design problem(kWRND).We formulate the k-WRND as a binary integer program and propose a 6-approximation randomized algorithm based on Lagrangian relaxation.
LI YuXIU NaiHuaXU DaChuan
关键词:设计问题拉格朗日松弛规划问题
An Approximation Algorithm for the Stochastic Fault-Tolerant Facility Location Problem
2013年
In this paper,we study a stochastic version of the fault-tolerant facility location problem.By exploiting the stochastic structure,we propose a 5-approximation algorithm which uses the LP-rounding technique based on the revised optimal solution to the linear programming relaxation of the stochastic fault-tolerant facility location problem.
Chenchen WuDachuan XuJia Shu
上证行业指数间的相关性研究及应用
2013年
投资组合中各种资产收益之间的相关性对整个投资组合的风险有着非常重要的影响。运用一种简化的GARCH模型,分析了上证行业指数间的相关性。行业指数的GARCH(1,1)模型估计结果显示,各个行业指数对数收益率的方差都明显受到各自方差的滞后值和残差滞后值的影响。通过对各行业指数残差项的分析,给出了行业指数间动态相关系数的解析表达式;并以上证能源与其余行业指数的相关性为例,给出风险投资组合的投资建议。
郭文英
关键词:对数收益率相关系数投资组合
考虑基准资产的动态投资组合选取被引量:1
2013年
职业基金经理的目标经常是希望自己的投资组合以稳定的表现能够超越所某一基准资产或组合。因此本文给出一个考虑基准资产的动态均值——方差投资组合选取模型。假设状态之间的转移遵循马氏过程,给定状态转移矩阵,可以得到对风险资产最优投入的解析表达式。此表达式表明对风险资产的投入由三项构成,前两项是不考虑基准资产时对风险资产的投入,最后一项与基准资产有关;在基准资产上的权重由基准资产收益的大小来决定,与积极投资组合管理者的风险厌恶程度无关;随着风险厌恶程度的增加,管理者会减少在风险资产上的投入。数值分析显示考虑基准资产的投资组合是一个积极的投资组合。
郭文英
关键词:投资组合风险投资金融市场
带有惩罚和软容量约束的下界设施选址问题的双标准近似算法研究(英文)
2013年
研究带惩罚和软容量约束的下界设施选址问题.扩展Guha等(Guha S,Meyerson A,Munagala K.Hierarchical placement and network design problems[C]//Proceedings of Foundations of Computer Science,2000:892328,DOI:10.1109/SFCS.2000.892328)和Karger等(Karger D R,Minkoff M.Building steiner trees with incomplete global knowledge[C]//Proceedings of Foundations of Computer Science,2000:892329,DOI:10.1109/SFCS.2000.892329)的工作到带有惩罚的下界约束设施选址问题,提出了一个新的双标准近似算法,得到了同样的近似比(1+α)/(1-α)ρ.进一步考虑带惩罚和软容量约束的下界设施选址问题,得到了近似比为2(1+α)/(1-α)ρ的双标准近似算法.
李改弟王真吴裕林
软容量约束的动态设施选址问题的近似算法
2012年
考虑软容量约束的动态设施选址问题.假设设施的开放费用及连接费用都与时间有关,而且每一个设施均有容量约束.对此问题给出了第一个近似比为6的原始对偶(组合)算法.运行贪婪增加程序后,近似比进一步改进到3.7052.
姜春艳李改弟
带次模惩罚的仓库—零售商网络设计问题的近似算法
2012年
本文研究了一个带次模惩罚的仓库—零售商网络设计问题.在该类问题中,允许以支付惩罚费用为代价,拒绝给部分零售商供货,并且我们假设问题的惩罚费用函数是一个不减的非负次模函数.对于此问题,我们给出一个近似比为3的原始对偶算法.
黎煜徐大川
关键词:网络设计
Fault-tolerant Concave Facility Location Problem with Uniform Requirements
2012年
In this paper, we consider the fault-tolerant concave facility location problem (FTCFL) with uni- form requirements. By investigating the structure of the FTCFL, we obtain a modified dual-fitting bifactor approximation algorithm. Combining the scaling and greedy argumentation technique, the approximation fac- tor is proved to be 1.52.
Xing WANGDa-Chuan XUZheng-Hai HUANG
关键词:容错缩放
共1页<1>
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