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国家教育部博士点基金(2006053211)

作品数：1 被引量：8H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇定理
  • 1篇帕累托
  • 1篇资本
  • 1篇经济资本
  • 1篇极值
  • 1篇极值定理
  • 1篇广义帕累托分...
  • 1篇参数估计

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇谭德俊
  • 1篇邹敏烨

传媒

  • 1篇财经理论与实...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
操作风险损失的广义帕累托分布参数估计及其应用被引量：8
2010年
极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损失的广义帕累托分布的参数估计问题。并且基于我国商业银行1994~2008年的操作风险损失数据对经济资本配置进行了算例分析。
谭德俊邹敏烨
关键词：极值定理广义帕累托分布参数估计经济资本
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共1页<1>
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