国家自然科学基金(71103143)
- 作品数：10 被引量：17H指数：3
- 相关作者：金浩杨云锋王雪峰郑颖春冯卫兵更多>>
- 相关机构：西安科技大学西北工业大学更多>>
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- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于Bootstrap的厚尾相依序列持久性变点检验被引量：3
- 2012年
- 基于修正方差比率函数给出一种检验厚尾序列持久性变点的统计量.在无变点的假设下得到了统计量的渐近分布.为避免检验渐近分布中的厚尾指数,构造Bootstrap抽样方法来确定渐近分布的经验临界值.数值模拟研究结果说明修正方差比率统计量及Bootstrap抽样方法的有效性.
- 金浩张思乔宝明田铮
- 关键词：BOOTSTRAP方法单位根
- 一类求解极小极大问题的算法被引量：2
- 2013年
- 无约束非线性极小极大问题是最优化数值计算领域中十分活跃的研究课题之一,因此,对于无约束非线性极小极大问题,如何设计快速有效的算法一直都是优化工作者十分关心的问题。文中介绍了无约束非线性极小极大问题算法的研究意义及应用领域,分析了现有极小极大问题算法的研究现状,针对极大值函数的特性,给出了极大值函数的次梯度与ε次梯度之间及极大值函数的次梯度的凸锥与次梯度之间的一种包含关系,得到了计算极大值函数的ε次梯度的数值方法,从而构造出了一种求解极小极大问题的ε-算法,并且证明了算法的收敛性,初步的数值例子表明算法是有效的,且具有大范围收敛的特点。
- 郑颖春
- 不完备市场下的财富优化被引量：1
- 2012年
- 假定股票价格服从跳过程为计数过程的跳扩散过程,讨论了投资者财富的最大化问题.利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合,找到了唯一的等价鞅测度,给出了优化财富过程、价值函数及优化投资组合,将财富优化问题推广到不完备市场的条件下.
- 杨云锋金浩
- 关键词：跳扩散过程等价鞅测度不完备市场
- The Long-Term Dynamics in Crude Oil Prices
- This paper reviews a long-term crude oil markets and trend of dynamic prices during 1986-2011. Based on the hy...
- Baoming QiaoSi ZhangHao Jin
- 文献传递
- 养老金调整的一个数学模型
- 2012年
- 养老基金（pension fund）是一种用于支付退休收入的基金,是社会保证基金的一部分.为避免养老金调整的随意性、不规范性及诸多人为因素,本文提出了在我国养老金正常调整机制遵循的理念和原则下,以城镇居民人均可支配收入为参照指数,提出了建立基本养老金正常调整机制的核心模型.此模型调整养老基金比较简单,易于操作,并降低了诸多因素的影响.
- 樊炳倩王雪峰王卫涛
- 关键词：养老基金
- 含结构变点无限方差序列的伪回归检验被引量：2
- 2013年
- 基于最小二乘回归理论,研究了含结构变点无限方差序列的伪回归检验.结果表明,对两列含结构变点无限方差序列进行线性回归分析时,当两序列尾部指数之和小于1.5时,无论结构变点位置是否相同,t检验统计量均发散,导致伪回归现象的出现.究其原因,结构变点增加了回归误差的持久性,从而产生伪回归.蒙特卡罗数值模拟结果表明,伪回归现象不仅受序列尾部指数的影响,且对结构变点的位置敏感.
- 王雪峰余聪金浩
- 关键词：伪回归T检验
- 具有时滞反馈的非对称双稳系统中的振动共振研究被引量：1
- 2015年
- 研究了具有时滞反馈的非对称双稳系统中的振动共振现象.在绝热近似条件下,应用快慢变量分离法得到系统响应振幅的解析表达式,分析了时滞参数和不对称参数对振动共振现象的影响.结果表明:在-平台上,可以诱导响应幅值的极大值以输入高频信号和低频信号的周期出现.不对称参数并不影响共振发生的位置,但是能够增强响应幅值.在-(为高频信号振幅)平台上,共振发生的位置VR随着呈现两种不同的周期关系,且周期分别为输入高频信号和低频信号的周期.在-Ω(Ω高频信号频率)平台上,随着时滞参数的增大,当较小时,在Ω的小值区间内,呈现出多重共振现象,在Ω的大值区间,趋于定值.
- 杨秀妮杨云峰
- 关键词：时滞非对称双稳系统
- 完备市场下亏空风险的最小化被引量：4
- 2011年
- 假定股票价格服从跳扩散过程,在完备市场的条件下,讨论了小额投资人投资行为的风险以及亏空风险最小化的财富优化问题,利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合使风险最小化,给出了优化投资组合、优化财富过程、最终价值.
- 杨云锋金浩
- 关键词：跳扩散过程等价鞅测度
- 波动率随机时的财富优化模型被引量：3
- 2014年
- 文章讨论了跳过程为计数过程的跳扩散模型下的优化财富问题,假定股票具有随机波动率,此时市场是不完备的,利用随机分析的方法,证明了存在优化投资组合及唯一的等价鞅测度,推导出了唯一的等价鞅测度及最优财富过程、价值函数、最优投资组合。
- 杨云锋金浩
- 关键词：跳扩散过程随机波动率不完备市场
- 非合作模式下动态下浮比例连续批次投标报价模型被引量：5
- 2015年
- 为研究企业在非合作模式下、动态下浮比例时相邻两批货物的投标报价问题,并且提高企业投标的中标率,提出了理想基准价及最优报价比的概念,通过马尔科夫分析得到历史数据中各包每类货物平均报价,以此为基础建立了非合作模式下、不同时间连续批次货物、动态下浮比例时相邻两批货物最优报价值的比关系模型,并对最优报价比公式进行改进。以此模型为基础开发了投标报价软件,将其应用于某国有大型企业的项目招标中。使用本模型进行投标的公司在2014年6批次报价中每批次平均中标率从原来的6.02%提高到26.5%,全年6批次报价中标率均稳定,取得了理想的结果。结果表明:报价模型较好的解决了传统静态报价模型预测精度底,没有考虑到不同批次报价延续性等问题,同时模型提高了中标率,而且有很强的稳健性。
- 冯卫兵
