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国家社会科学基金(10BJL020)

作品数：23 被引量：40H指数：3
相关作者：周伍阳邱冬阳张苏林李攀艺苏理云更多>>
相关机构：重庆理工大学中南大学湖南理工学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金重庆市社会科学规划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学文化科学政治法律更多>>

文献类型

  • 23篇中文期刊文章

领域

  • 17篇经济管理
  • 5篇理学
  • 1篇政治法律
  • 1篇文化科学

主题

  • 7篇实证
  • 7篇期货
  • 7篇股指
  • 6篇股指期货
  • 5篇实证分析
  • 4篇波动率
  • 3篇实证研究
  • 3篇期货市场
  • 3篇交易
  • 2篇抑价
  • 2篇银行
  • 2篇证券
  • 2篇证券市场
  • 2篇中国股指
  • 2篇中国股指期货
  • 2篇沪深300指...
  • 2篇汇率
  • 2篇交易量
  • 2篇股指期货市场
  • 2篇高频数据

机构

  • 19篇重庆理工大学
  • 3篇中南大学
  • 2篇湖南理工学院
  • 1篇第三军医大学
  • 1篇重庆工商大学
  • 1篇重庆大学
  • 1篇中国人民银行
  • 1篇中国保险监督...

作者

  • 7篇周伍阳
  • 5篇邱冬阳
  • 4篇李攀艺
  • 4篇张苏林
  • 2篇彭欢
  • 2篇唐美兰
  • 2篇李毅
  • 2篇苏理云
  • 2篇姚雅
  • 1篇区月星
  • 1篇王全意
  • 1篇皮星
  • 1篇孙丽璐
  • 1篇余菊
  • 1篇马冰
  • 1篇熊维勤
  • 1篇刘心歌
  • 1篇荣腾中
  • 1篇刘朝林
  • 1篇谭建伟

传媒

  • 3篇金融理论与实...
  • 2篇数学理论与应...
  • 2篇财会月刊（中...
  • 1篇预测
  • 1篇经济管理
  • 1篇福建论坛（人...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇湖南大学学报...
  • 1篇江西社会科学
  • 1篇广东农业科学
  • 1篇数理统计与管...
  • 1篇金融与经济
  • 1篇浙江金融
  • 1篇财会月刊（下...
  • 1篇云南财经大学...
  • 1篇西南石油大学...
  • 1篇征信
  • 1篇重庆理工大学...
  • 1篇金融经济学研...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 3篇2014
  • 6篇2013
  • 7篇2012
  • 1篇2011
  • 3篇2010
共 23 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
事件研究法的改进:基于违约距离的评判
2012年
一般利用事件研究法来检验证券市场是否满足半强式有效的假定,该方法始终停留在事件发生前后样本公司的股票收益率是否有显著变化方面。针对此方法研究的不足,利用反应样本公司违约状况的违约距离(DD)指标,替代了传统事件研究法中的核心因素——收益率,以期转换角度利用事件研究法来评判我国证券市场的效率。通过实证分析法得到的结果与大多数研究者的结论相同,证实了该方式具有一定的可行性,同时避免了传统半强式有效市场证明的有关争论。
张苏林王岩
关键词：证券市场半强式有效市场事件研究法违约概率KMV模型
变量替换在大学数学中的应用被引量：1
2010年
变量替换方法在大学数学解题中的应用极其广泛且是效果显著的一种方法。为了提高学生的数学思维和解题技巧。本文对变量替换方法在大学数学中的应用进行了总结,以便学生能熟练掌握和灵活运用好变量替换法。
唐美兰
关键词：大学数学
我国股指期货市场期现联动型操纵行为研究被引量：1
2013年
本文首先基于我国证券市场的指数结构与市场氛围,分析我国股指期货市场存在的期现联动型操纵模式与原因;然后选择银行股作为标的物模拟操纵案例,并采用高频数据进行实证分析,发现期现联动型操纵三种模式中的间接模式是符合中国证券市场的典型模式,且主要是利用股民非理性的羊群行为,案例中的中信银行涨停板效应带动大盘走势,在短时间推升沪深300现货指数来实现期现联动型操纵。最后,根据实证分析,提出完善指数设计方案、增加市场深度并做好期现市场的监管,以降低证券市场操纵风险的建议。
周伍阳李攀艺
关键词：股价指数股指期货
左偏长尾状态空间SV-MG模型的参数估计
2017年
针对SV模型转换为线性状态空间形式之后带来的非高斯对数卡方误差,文章以高斯混合分布近似具有左偏长尾性质的对数卡方分布,得到状态空间SV-MG(SV with Mixture-of-Guass)模型。结合MCMC方法和EM算法估计SV模型参数和高斯混合参数,并利用近似滤波(AMF)算法实现SV-MG模型的样本外预测。据此对沪深股市进行了实证研究。
苏理云彭相武柳洋
关键词：高斯混合EM算法
基于高频数据的中国股指期货市场操纵模式识别研究被引量：3
2013年
从中国市场特征出发,总结市场操纵三种可行模式,并采集真实交易的高频数据,筛选出以银行股为标的的模拟操纵案例,通过脉冲相应冲击与方差分解技术对本次案例的操纵模式进行识别。结果显示本案例选择的是间接模式,利用羊群效应推动沪深300指数,建议完善期货与现货信息交流渠道、健全期货与现货协同监管机制等政策手段,防范操纵风险。
周伍阳李攀艺
关键词：股指期货沪深300指数模式识别
上证指数的预测分析
2010年
本文根据上海股市2005年6月到2009年8月的上证指数数据,通过建立数学模型的方法,对上海股票市场的走势情况作出了综合评价,建立短期内预测股市发展趋势模型对上证指数进行预测,并通过历史实际数据对模型进行了验证。
杨琛刘晶区月星
中国银行业的市场竞争特性——基于PR模型的分析被引量：2
2012年
本文运用中国100家不同类型银行的面板数据,使用PR模型研究了中国银行业竞争的特性。结果表明,中国银行业总体上呈现垄断竞争的格局,市场竞争的变化不是单一的,与宏观经济的景气度正相关。四大国有银行间的竞争具有显著的完全竞争特点,这主要归因于中国对银行业实行的"以国家的名义垄断,以市场的身份竞争"政策,非国有银行在处理"软信息"方面的比较优势,使得非国有银行之间的竞争呈现出较强的地区差异。随着改革的深入,中国银行业已经开始呈现出在表外金融服务细分市场上运作的专业化、非国有银行和四大国有银行并肩齐驱的格局。
彭欢孙丽璐谭建伟
我国主要农产品价格波动周期与趋势预测的实证研究被引量：4
2013年
选取我国主要农产品生产价格指数为研究对象,结合经济理论分析当前农产品价格波动来源,并根据2002—2012年度的我国主要农产品稻谷、小麦、大豆以及生猪统计资料,运用二次指数平滑法分离出这几种农产品的价格趋势,通过历史时间序列与趋势的比较,分析农产品波动周期,并进一步对未来价格走势做预测,最后针对我国主要农产品波动规律,提出建立农产品市场监测与预警机制的政策建议。
周伍阳李毅
关键词：农产品价格波动指数平滑法实证分析
我国黄金现货波动率预测能力分析——基于GARCH模型与CARR模型的比较被引量：11
2011年
GARCH模型是金融资产波动率研究最常用的方式,近期Chou提出的CARR模型在估计波动率方面也显示一定的先进性。本文以我国黄金现货市场的主要交易品种Au99.95为研究对象,利用GARCH模型、GARCH-SKST模型、CARR模型和CARRX模型对我国黄金现货市场的波动率进行拟和,并根据Mincer-Zarnowitz回归方程和Diebold-Mariano检验对各类模型进行了预测能力比较分析,得到的结论是CARR模型在波动率研究方面优于其他模型。
张苏林
关键词：期货市场GARCH模型波动率
一类具偏差变元的p-Laplacian方程的周期解
2012年
应用Manásevich-Mawhin连续性定理,研究了具偏差变元的含有2个p-Laplacian算子的微分方程周期解的存在性,获得了周期解存在的新的充分性条件,并通过实例说明本文结论的有效性.
唐美兰刘心歌
关键词：P-LAPLACIAN算子周期解存在性
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