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湖北省自然科学基金(2007ABA205)

作品数：1 被引量：4H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇债券
  • 1篇随机利率
  • 1篇利率
  • 1篇巨灾
  • 1篇巨灾风险
  • 1篇巨灾风险债券
  • 1篇风险债券

机构

  • 1篇武汉大学

作者

  • 1篇田玲
  • 1篇张岳

传媒

  • 1篇武汉大学学报...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
巨灾风险债券定价研究的进展述评被引量：4
2008年
巨灾风险债券作为一种新型金融工具,其定价研究在理论和实证两方面都取得了很大的进展,不过并没有形成统一、成熟的模型。在理论定价层面,参数不确定性、巨灾损失的描述、随机利率、汇率及债券评级4个方面是需要解决的主要问题。基于实证的定价模型对投资者的指导意义很大,却受限于较少的数据,外推时准确性较差,不宜用于初始定价。从另一个角度看,债券合成的方法成为巨灾风险债券定价研究的热点,但在市场不完全问题的处理上稍显简单。
田玲张岳
关键词：随机利率
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