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国家自然科学基金(7057189)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇抑制投机
  • 1篇投机
  • 1篇期权
  • 1篇权证
  • 1篇权证市场

机构

  • 1篇重庆大学

作者

  • 1篇黄薇
  • 1篇黄九振
  • 1篇曹国华

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
双障碍期权在国内权证市场的应用分析
2010年
双障碍期权是一种与路径有关的奇异期权,由于设置了上下限障碍而具有根据需要敲出失效或者敲入生效功能,在控制风险、抑制过度投机方面具有明显效果。文章基于上升敲出下降敲入看跌期权的特性在推导其模型中参考国内证券交易涨跌停限制引入了确定上下障碍值的参数——连续涨跌停交易日天数m,使之更适用于抑制国内权证市场过度投机行为,并做了具体实例分析,最后分析了上下限障碍值的设置及对期权价值的影响。
黄九振黄薇曹国华
关键词：权证市场抑制投机
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共1页<1>
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