福建省科技厅青年人才基金(2008F306010002)
- 作品数：2 被引量：3H指数：2
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- 线性随机微分方程的全隐式Euler方法被引量：2
- 2009年
- 由于随机微分方程的全隐式Euler方法不是均方收敛的,一般认为它没有意义。然而,从运用计算机实现的角度来说几乎处处意义下的收敛和稳定比均方意义的收敛和稳定更具优势。针对线性随机微分方程,提出了一类全隐式Euler方法,证明了该方法生成的数值解几乎处处收敛,给出了该方法几乎处处稳定的充要条件。
- 范振成
- 关键词：几乎处处收敛
- 随机延迟微分方程的全隐式Euler方法被引量：3
- 2009年
- 研究随机延迟微分方程数值解具有重要的意义,目前已有显式和半隐式两种数值方法,还没有全隐式的数值方法本文构造了一种全隐式Euler方法,在该方法中用一些截断的随机变量代替维纳过程增量△W_n,接着证明了全隐式方法是1/2阶收敛的并通过数值实验验证了该方法的收敛性,最后,用数值实验表明在某些情况下全隐式方法的稳定性比半隐式方法好一些。
- 范振成
- 关键词：随机延迟微分方程均方收敛
