广东省科技计划工业攻关项目(2007B010200058)
- 作品数：5 被引量：8H指数：1
- 相关作者：王斌会侯雅文谢宇陈旭更多>>
- 相关机构：暨南大学更多>>
- 发文基金：广东省科技计划工业攻关项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- GARCH型过程控制图在汇率市场预警监控中的应用被引量：5
- 2009年
- 金融数据常被用来进行金融市场预测和决策,本文从控制图角度出发,对汇率市场收益率采用AR、MA、ARMA和GARCH四类模型比较研究,最终使用异方差模型建立控制限随时间变动控制图。文中数据来源于2000-2008年美元兑日元汇率共2731个日收盘价,利用对数收益率方法,建立GARCH（1,1）型休哈特控制图。具体解释2008年超出控制限的时点所体现的宏观经济、政治等事件影响以及微观个人行为因素,此类控制图较好的监测出宏微观因素所致的汇率市场波动性。
- 侯雅文王斌会
- 多变量自相关控制图在货币政策预警监控中的应用被引量：1
- 2010年
- 质量管理理论中的控制图通常都是对质量过程进行监控的。文章将多变量自相关控制图首次引入货币政策效果的监控中,对我国货币政策的执行效果进行预警控制,结果表明我国货币政策经常出现失控状况;文章还分析了影响货币政策稳定性的因素,并针对失控的原因提出了相应的政策建议,为货币政策等金融领域的多变量时间序列数据提供了预警监控的另一种途径和方法。
- 陈旭王斌会谢宇
- 关键词：货币政策预警监控
- 西格玛水平与不合格品率的关系研究被引量：1
- 2009年
- 当过程出现偏移时,与过程能力指数相比,西格玛水平不仅能反映过程能力,而且西格玛水平能与过程的不合格品率一一对应起来。文章通过研究西格玛水平与产品不合格品率之间的关系,建立了过程有无偏移时的西格玛水平与不合格品率之间的关系模型。
- 王斌会
- 关键词：西格玛水平不合格品率
- 高维GARCH型数据控制图的主成分方法
- 2010年
- 高维GARCH模型逐渐在金融市场中建立并使用,而高维控制图应用较少,文章首次采用主成分的方法建立高维GARCH控制图,能够有效改善控制图不易识别和保存数据信息量等问题,以美元汇率和股票市场2008-2009年共262个数据为例,建立汇率市场与股票市场的合成控制图,实证表明该控制图能够准确、有效识别异常点,起到监控和预警的作用。
- 侯雅文王斌会
- 关键词：高维GARCH模型金融监控
- 两类过程能力指数的计算及比较被引量：1
- 2008年
- 关于单变量过程能力指数计算已很多,但要对各种过程能力指数做到完全理解和正确使用并不容易,为了使实际使用者对过程能力指数有比较全面的了解,文章对两类基本的过程能力指数计算问题做了比较研究,对正确理解与使用过程能力指数提供参考价值。
- 王斌会
- 关键词：过程能力指数
