湖南省教育厅科研基金(05C562)
- 作品数：6 被引量：55H指数：4
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- “田忌赛马”类博弈的最优策略风险探讨被引量：1
- 2007年
- 一、研究背景
“田忌赛马”是很经典的以弱胜强的例子，在现实生活中存在许多诸如此类的例子。笔者在相关文献中首先给出n重赛马博弈、一轮n重赛马博弈、对换等定义以及相关的定理，下面对相关定义与结论予以回顾。
- 尹向飞
- 关键词：博弈
- 极值理论:巨灾保险的统计理论基础被引量：21
- 2006年
- 欧阳资生
- 关键词：巨灾保险极值理论重大自然灾害保险研究飓风里拉
- 中国股票市场风险度量的模型选择与比较研究被引量：4
- 2007年
- 分别采用等权移动平均方法、指数加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR。向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险。
- 朱海玲欧阳资生
- 关键词：在险价值极值分布
- 巨灾保险索赔数据的极值风险度量被引量：10
- 2007年
- 目前,各界对巨灾保险索赔数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中,笔者基于指数回归模型构造了厚尾分布的高分位数估计;并将该方法应用于大的火灾保险数据进行实证分析,对大的火灾保险进行风险度量,得到该数据的高分位数。
- 欧阳资生
- 厚尾分布的极值分位数估计与极值风险测度研究被引量：22
- 2008年
- 金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文中,我们基于指数回归模型构造了厚尾分布的极值分位数估计,从而得到了VaR的估计公式.作为一个应用,我们得到了上海上证指数和深圳成份指数的VaR的估计值.
- 欧阳资生
- 关键词：厚尾分布VAR
- 超出损失再保险纯保费的估计被引量：1
- 2008年
- 文章引入负二项-Pareto分布作为保单组合的索赔次数的分布,导出了全Paretian模型的参数及索赔次数的贝叶斯估计式,得到了超出损失再保险保单的纯保费的精确的贝叶斯估计公式。我们将所得到的贝叶斯估计结果应用于火灾保险数据,将所得结果与Poisson-Paretian模型进行了比较,说明了模型的合理性和有效性。
- 欧阳资生
- 关键词：贝叶斯估计
