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国家自然科学基金(70821061)

作品数:42 被引量:551H指数:11
相关作者:刘志新韩立岩黄海军马健张力健更多>>
相关机构:北京航空航天大学上海证券交易所北京银行股份有限公司更多>>
发文基金:国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:经济管理交通运输工程文化科学自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 42篇期刊文章
  • 5篇会议论文

领域

  • 36篇经济管理
  • 5篇交通运输工程
  • 2篇文化科学
  • 1篇天文地球
  • 1篇机械工程
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇自然科学总论
  • 1篇理学

主题

  • 7篇现金
  • 7篇货币
  • 7篇货币政策
  • 5篇融资
  • 4篇异质信念
  • 4篇银行
  • 4篇绩效
  • 3篇信贷
  • 3篇支持向量
  • 3篇支持向量机
  • 3篇融资决策
  • 3篇上市公司
  • 3篇上市银行
  • 3篇现金持有
  • 3篇现金价值
  • 3篇向量
  • 3篇向量机
  • 3篇流动性
  • 3篇金价
  • 3篇基金

机构

  • 44篇北京航空航天...
  • 3篇上海证券交易...
  • 2篇北京银行股份...
  • 1篇防灾科技学院
  • 1篇北京信息科技...
  • 1篇河南大学
  • 1篇西安交通大学
  • 1篇西北农林科技...
  • 1篇中国人民大学
  • 1篇首都经济贸易...
  • 1篇中国人民银行
  • 1篇北京交通发展...
  • 1篇天津地震局

作者

  • 20篇刘志新
  • 11篇韩立岩
  • 5篇黄海军
  • 4篇孙欧
  • 4篇庞欣
  • 4篇马健
  • 3篇张力健
  • 3篇田建强
  • 3篇刘博研
  • 3篇宋晓东
  • 3篇李晓梅
  • 2篇刘金霞
  • 2篇李华民
  • 2篇郝晓辉
  • 2篇文柯
  • 2篇许玥
  • 2篇娄静
  • 2篇温成玉
  • 1篇刘剑锋
  • 1篇郭校敏

传媒

  • 7篇系统工程
  • 6篇管理评论
  • 4篇中国管理科学
  • 2篇经济问题
  • 2篇系统工程理论...
  • 2篇经济经纬
  • 2篇管理科学学报
  • 2篇交通运输系统...
  • 1篇当代经济研究
  • 1篇世界经济
  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇物理学报
  • 1篇科研管理
  • 1篇湖南大学学报...
  • 1篇统计与信息论...
  • 1篇北京航空航天...
  • 1篇工业工程
  • 1篇西安电子科技...
  • 1篇自然灾害学报
  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 4篇2015
  • 3篇2014
  • 3篇2013
  • 12篇2012
  • 15篇2011
  • 8篇2010
  • 2篇2009
42 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
基于最小下偏矩的动态期货跳跃套期保值策略
2012年
下偏矩作为风险的度量更适用于风险规避者。推导出考虑跳跃、对冲现货资产的最小下偏矩动态套期保值比率的估计量并构造套保策略。在实证中以中国沪深300指数为例运用股指期货构建套保组合,发现加入共跳因素后,无论对于多头还是空头套期保值者,对冲下偏风险的套保效率都有明显提升。
任光宇韩立岩
关键词:下偏矩
模型不确定性下的最优利率规则被引量:1
2014年
在一个封闭后瞻宏观经济模型的基础上,构建包含64个模型的模型空间来刻画模型不确定性,利用贝叶斯模型平均方法求解模型不确定性下的最优利率规则并与单个模型下的最优利率规则进行比较。研究表明,模型不确定性下的最优利率规则比基于单个模型的最优利率规则更加稳健;模型不确定性是央行普遍实行保守的货币政策的原因之一。
郝晓辉刘志新田建强
关键词:最优利率规则
考虑早晚高峰出行链的出行方式选择均衡与定价机制被引量:31
2013年
考虑从生活区与工作区之间的早晚高峰出行链,研究三种出行方式:地铁直达,停车换乘和全程驾车.基于瓶颈理论,建立了分层Logit模型刻画出行者的交通方式决策行为,利用弹性需求下的出行方式选择均衡等式,进一步讨论了四种机制下的地铁票价和停车收费策略.研究结果表明,地铁和换乘停车场由政府经营,采用低票价的政策吸引出行者,而工作区停车场由公司经营,实行高停车费的政策,不仅能有效鼓励停车换乘,提高公交出行分担率,并且能实现系统净收益最大.算例结果从理论上支持了当前北京施行的差别化停车收费政策.
卢晓珊黄海军刘天亮邓齐
关键词:价格竞争出行链
基于Logistic的上市公司产融结合风险预警模型研究被引量:15
2012年
产融结合是产业资本与金融资本发展到一定阶段的必然结果,在为企业带来协同效应的同时,也容易引发利益冲突、财务断链、风险传染等一系列风险。本文以非金融上市公司参股金融机构为视角,采用因子分析和Logistic回归,构建我国企业产融结合风险预警模型,并对该模型进行实证检验。研究结果表明,产业扩张速度、财务费用占比与产融结合后陷入财务困境正相关;企业偿债能力越强、盈利水平越高、营运能力越强,产融结合后陷入财务困境的概率越低。
文柯
关键词:产融结合LOGISTIC风险预警
管理者—投资者意见分歧与我国上市公司投资行为被引量:1
2011年
引入管理者—投资者意见分歧理论,考察管理者与外部投资者对同一信息做出不同解读造成的双方估值差异如何影响上市公司投资行为。基于公司实际业绩与分析师预测业绩之差构造两个意见分歧替代变量,利用我国A股上市公司2004~2008年的面板数据进行实证分析。结果显示:管理者—投资者意见分歧与上市公司实际投资负相关;且意见分歧程度越高,公司过度投资越少,投资不足不受影响。这表明我国上市公司外部投资者反对意见对公司管理者形成一定约束,双方意见分歧有助于提升公司价值。
许玥刘志新
关键词:公司投资行为过度投资
上市银行经营绩效与货币政策信贷传导有效性被引量:1
2013年
利用我国上市银行2005~2012年季度数据,建立面板数据模型,从盈利能力、成本效率及资产质量三个角度对我国银行经营绩效与货币政策信贷传导的关系进行实证研究。结果显示,我国商业银行盈利能力与银行的信贷行为显著相关,信贷量能够显著影响银行盈利能力,反过来,银行盈利状况越差,信贷增速越大;银行成本效率和资产质量与信贷行为没有显著相关;银行经营绩效对货币政策传导作用显著,盈利能力越弱、成本效率越高、资产质量越差,货币政策传导效果越好。
庞欣刘志新孙欧
关键词:上市银行经营绩效货币政策信贷渠道
改进支持向量机在虚假财务报告识别中的应用被引量:8
2012年
针对虚假财务报告识别实证研究的不足,本文提出了一种新的支持向量机方法对公司财务报告的真伪进行判别。第一,针对两类训练样本存在的"重叠"问题,建立双隶属支持向量机模型,通过基于谱聚类方法的隶属度模型来确定样本点对于两类样本的隶属程度;考虑到人们对于两种判别错误的"厌恶程度差异",在模型训练时,对训练样本进行了"非对称"处理,来降低虚假财务报告未识别的错误率。第二,在模型的输入财务指标选择上,本文通过浮动顺序搜索算法得到了虚假财务报告识别的全局最优财务指标组合。第三,实证结果表明,改进模型的判别准确率和泛化能力显著优于普通的支持向量机和BP神经网络,而公司治理指标的加入会提升模型的判别能力。
阚宝奎刘志新宋晓东杨众
关键词:虚假财务报告支持向量机
基于异质信念的股权发行方式及其股价效应被引量:7
2011年
股权发行主要有配股、公开增发和定向增发三种方式,本文基于Miller(1977)的异质信念分析,使用Order-Probit回归方法和2005~2010沪深A股再融资数据,实证研究异质信念对公司股权发行方式的影响,并通过考察不同发行方式的股价效应进一步确认这种影响。实证结论表明:随着投资者翼质信念的增大,公司股权发行依次选择配股、公开增发和定向增发,而其股价效应依次减小。
刘志新马健
关键词:异质信念配股公开增发定向增发股价效应
A traffic flow cellular automaton model to considering drivers' learning and forgetting behaviour被引量:3
2011年
It is known that the commonly used NaSch cellular automaton (CA) model and its modifications can help explain the internal causes of the macro phenomena of traffic flow. However, the randomization probability of vehicle velocity used in these models is assumed to be an exogenous constant or a conditional constant, which cannot reflect the learning and forgetting behaviour of drivers with historical experiences. This paper further modifies the NaSch model by enabling the randomization probability to be adjusted on the bases of drivers' memory. The Markov properties of this modified model are discussed. Analytical and simulation results show that the traffic fundamental diagrams can be indeed improved when considering drivers' intelligent behaviour. Some new features of traffic are revealed by differently combining the model parameters representing learning and forgetting behaviour.
丁建勋黄海军田琼
技术并购对高技术上市公司创新绩效的影响被引量:94
2011年
利用现存知识并获取、吸收外部知识是公司提高创新能力的关键。技术并购作为公司获取外部知识源的有效手段,日益受到公司青睐。通过对2001-2008年我国高技术上市公司为主并方的96起技术并购的实证研究,文章得出以下结论:技术并购对并购公司的创新绩效影响为正,非技术并购对并购公司创新绩效没有显著影响;目标公司技术知识基础规模对并购后并购公司的创新绩效影响为负;目标公司与并购公司技术知识基础的相对规模对并购后并购公司的创新绩效影响为负。研究结果为上市公司技术并购决策提供实证依据。
温成玉刘志新
关键词:技术并购创新绩效
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