江苏省教育厅哲学社会科学基金(09SJD790028)
- 作品数：3 被引量：5H指数：2
- 相关作者：陆珩瑱徐立平张佳慧马颖灏更多>>
- 相关机构：南京航空航天大学山东省科学院更多>>
- 发文基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于KMV模型的纺织业上市公司信用风险研究被引量：2
- 2010年
- 论文以KMV模型作为度量信用风险的基本模型,验证了KMV模型适用性,分析了次贷危机对纺织业上市公司信用风险的影响。研究发现KMV模型适用于我国纺织业上市公司的信用风险衡量,次贷危机对上市公司信用风险产生了显著的影响。
- 陆珩瑱张佳慧
- 关键词：次贷危机纺织业KMV模型违约距离
- 基于时间序列频域分析的期货市场周期研究被引量：3
- 2011年
- 期货市场处在涨跌不断交替变化中,这种变化似乎隐含了某种周期性规律。利用时间序列分析法来判别证券市场是否存在周期性,若存在则找出其主要周期分量。通过运用谱分析和极大熵谱分析对大豆期货和铜期货的周期进行了分析,发现大豆期货前三主周期分量分别为12个月、16个月和9个月,铜期货三个主周期分量是13个月、10个月和7个月。
- 陆珩瑱徐立平
- 关键词：期货市场谱分析周期
- 中国内地、香港与美国股票市场的长期协整关系研究
- 2010年
- 随着中国经济不断地融入国际经济环境中,中国内地证券市场的国际化进程也逐渐加快,表现为与世界主要资本市场的联动效应明显增强。本文通过运用协整检验对中国内地、香港以及美国股票市场联动效应的研究发现,金融危机改变了三地股市间的长期均衡关系。
- 陆珩瑱马颖灏
- 关键词：协整检验向量误差修正模型
