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上海市教育委员会创新基金(11ZZ182)

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相关作者：刘永辉王守佰更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇随机利率
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇外汇
  • 1篇外汇期权
  • 1篇外汇期权定价
  • 1篇利率
  • 1篇精算
  • 1篇精算方法
  • 1篇扩散
  • 1篇分数跳-扩散
  • 1篇分数维
  • 1篇保险
  • 1篇保险精算
  • 1篇保险精算方法

机构

  • 1篇上海金融学院
  • 1篇上海财经大学

作者

  • 1篇王守佰
  • 1篇刘永辉

传媒

  • 1篇上海金融学院...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价
2012年
假设利率为分数维随机利率,外汇汇率服从分数跳—扩散过程,并且波动率为常数,期望收益率为时间的非随机函数,本文利用保险精算方法,得出了看涨、看跌外汇欧式期权的一般定价公式,并建立了平价公式。
王守佰刘永辉
关键词：外汇期权保险精算方法随机利率
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