国家自然科学基金(1027102010471012)
- 作品数：8 被引量：23H指数：3
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- 随机环境中马氏链的遍历性质
- 2006年
- 对随机环境中马氏链,李应求(2003,2004)引入了“初始时间”为任意给定点的双无限随机环境中马氏链的弱遍历性、一致弱遍历性、强遍历性和一致强遍历性等概念.在此基础上,给出了这些遍历性之间的各种关系,并且证明了限制在必离集上的链→θ-是弱遍历的.
- 李明亮晏小兵汪和松
- 关键词：随机环境马氏链随机转移矩阵遍历性
- 带干扰的多险种再保险的风险模型被引量：4
- 2006年
- 由于保险公司的经营规模不断扩大,险种类型不断增多,考虑到用单一险种的风险模型描述风险经营业务的局限性,推广了经典的复合泊松风险模型,讨论了带干扰的多险种再保险风险模型,得到了初始资本为u的破产概率ψ(u)的表达式及伦德伯格不等式。
- 赵秀青彭朝晖洪圣光
- 关键词：破产概率再保险
- 指数O-U过程及其在投资项目价值研究中的应用被引量：14
- 2006年
- 采用实物期权的方法研究不确定条件下项目投资时,一般假设项目的产出价格过程是一个几何布朗运动,而在大多数情况下商品的价格从长期来看应该回归到其边际成本.假设项目的产出价格过程是一个指数O rn-ste in-Uhlenbeck过程,利用或有债权的方法分析了投资项目的价值和投资的最优临界值.
- 刘朝才彭朝晖李应求
- 关键词：不确定性实物期权
- 单无限环境中马氏链的存在性被引量：1
- 2005年
- 对给定的一转移函数族,通过构造两种不同的双链Xn,Tn→ξ0∞,n≥0和Xn,ξn,n≥0,用两种不同的方法分别证明了单无限随机环境中一般状态空间马氏链的存在性.
- 汪和松晏小兵胡杨利
- 关键词：马氏链存在性
- 两参数跳过程的Kolmogorov高阶微分方程组
- 2006年
- 给出了由三点转移函数P(s,t;x,y,z,A)产生的σ可加的集函数Ms;x,z(.)和可测函数fs;x,z(.),推出两者的两参数跳过程的Kolmogorov高阶微分方程组,由此得到了三点转移函数P(s,t;x,y,z,A)的Kolmogorov高阶微分方程组.
- 赵人可欧阳迪飞晏小兵
- 关键词：三点转移函数可测函数
- 市场占有率分析-马尔可夫理论实证研究被引量：4
- 2005年
- 以海尔、容声等冰箱的市场占有率为实例阐释马尔可夫链对市场进行预测与决策的全过程.同时在预测误差分析的基础上对基于马尔可夫分析的市场占有率预测模型进行了评析.
- 冯荣丽欧迪飞彭朝晖
- 关键词：市场占有率马尔可夫链转移概率矩阵
- 两参数跳过程的Kolmogorov微分方程组及其解的唯一性
- 2006年
- 推导了两参数跳过程的Kolmogorov微分方程组,在一定的边界条件下,讨论了Kolmogorov微分方程组的解的存在唯一性.
- 赵人可王跃恒晏小兵
- 关键词：三点转移函数
- 随机转移矩阵与双无限环境中马氏链的构造及互通性
- 2007年
- 利用随机环境中的转移矩阵,解决了双无限环境中马氏链的构造问题,引入了互通和强互通概念,并在平稳环境的条件下,研究了互通和强互通的关系。
- 王众胡杨利汪和松
- 关键词：随机转移矩阵
