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教育部人文社会科学研究基金(10YJC90011)

作品数：1 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇单位根
  • 1篇单位根过程
  • 1篇GARCH
  • 1篇FULLER

机构

  • 1篇闽江学院

作者

  • 1篇袁裕泽

传媒

  • 1篇浙江大学学报...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
带有GARCH误差的单位根过程的估计被引量：1
2014年
单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态,因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有重要作用.
袁裕泽
关键词：GARCH单位根过程
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共1页<1>
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