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教育部人文社会科学研究基金(10YJC90011)
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
相关作者:
袁裕泽
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相关机构:
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发文基金:
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袁裕泽
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1篇
2014
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带有GARCH误差的单位根过程的估计
被引量:1
2014年
单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态,因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下,讨论了带有GARCH(p,q)误差项与趋势项的单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有重要作用.
袁裕泽
关键词:
GARCH
单位根过程
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