教育部人文社会科学研究基金(08JC630062)
- 作品数：13 被引量：25H指数：3
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- 一种多维连续型动态规划的新算法
- 2011年
- 在求解一维连续型动态规划问题的自创算法——离散近似迭代法的基础上,结合双收敛方法,对多维连续型动态规划问题进行计算.该算法的基本思路为:在给定其他状态向量序列的基础上,每次对一个状态变量序列进行离散近似迭代,并找出该状态变量的最优序列,直到所有状态向量序列都检查完.当模型为非凸非凹动态规划时,证明了该算法的收敛性;当模型为凸动态规划时,证明了该算法的线性收敛性.最后,通过具体算例验证了该模型和算法的有效性.
- 张鹏
- 均值—动态方差多阶段投资组合优化研究被引量：3
- 2010年
- 文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
- 张鹏
- 关键词：极大代数
- 一类线性约束下非光滑非线性规划问题的优化研究
- 2010年
- 提出了一类线性约束下非光滑的非线性规划问题,运用线性拟合凹函数分段法和不等式组旋转算法进行求解,并证明了该算法的收敛性。
- 张鹏
- 关键词：非线性规划问题非光滑分段法
- 连续型凸动态规划的离散近似迭代法研究被引量：2
- 2011年
- 为解决连续型凸动态规划的"维数灾"问题,提出了一种新的算法一离散近似迭代法.该算法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将动态规划问题转化为多阶段有向赋权图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最短路,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.文章还证明了该算法的收敛性和线性收敛,并以一个具体例子验证了算法的有效性.
- 张鹏
- 关键词：极大代数
- 均值-平均绝对偏差投资组合模型与优化被引量：2
- 2009年
- 文章提出了具有上下界限制的均值-平均绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。该算法可以减少约束条件的个数,提高计算效率。文章还通过算例验证了该算法的有效性。
- 张鹏
- 关键词：国有企业中高层管理人员
- 均值-动态下半方差多阶段投资组合优化研究
- 文章提出了具有交易成本和交易量限制等情况的均值-动态下半方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法进行求解。该方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向...
- 张鹏
- 关键词：极大代数
- 文献传递
- 多阶段均值-绝对偏差投资组合优化研究被引量：1
- 2011年
- 建立了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-绝对偏差投资组合模型,并利用离散近似迭代法对其进行求解。离散近似迭代法的基本思路是:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将组合模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求出起点至终点的最长路程,获得模型的一个可行解;以可行解为基础,继续迭代直至前后两个可行解非常接近。证明了离散近似迭代法的收敛性、复杂性和线性收敛,并通过实证验证了其算法的有效性。
- 张鹏
- 关键词：极大代数
- 连续型动态规划的新算法研究被引量：2
- 2012年
- 提出了求解一维连续型动态规划问题的自创算法——离散近似迭代法,并结合双收敛方法求解多维连续型动态规划问题.该算法的基本思路为:在给定其它状态向量序列的基础上,每次对一个状态变量序列进行离散近似迭代,并找出该状态变量的最优序列,直到所有状态向量序列都检查完.当模型为非凸非凹动态规划时,证明了该算法的收敛性.当模型为凸动态规划时,证明了该算法的线性收敛性.最后,以一个具体算例验证了该模型和算法的有效性.
- 张鹏
- 多阶段均值-平均绝对偏差投资组合的离散近似迭代法被引量：7
- 2010年
- 提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-平均绝对偏差投资组合模型,并用离散近似迭代法求解。该算法的基本思路为:首先,连续型状态变量离散化,将上述模型转化为多阶段赋权有向图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后2个可行解非常接近。证明了该方法的收敛性、线性收敛和复杂性。最后,通过实证研究验证了算法的有效性。
- 张鹏
- 关键词：极大代数
- 企业家人力资本出资:难点剖析与对策探讨被引量：1
- 2009年
- 企业家人力资本出资在理论与实践上面临很大的困难,这些困难集中表现在三方面:人力资本产权的可转让性问题、人力资本价值的量化问题、人力资本的可偿债性问题。在剖析难点的基础上,探讨了基于行为锚定法的企业家人力资本价值衡量方法和企业家人力资本挂牌交易制度。
- 马金平
- 关键词：企业家人力资本出资挂牌交易
