国家自然科学基金(10271020)
- 作品数：11 被引量：107H指数：6
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- 相关机构：长沙理工大学湘潭大学湖南师范大学更多>>
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- 多个分数次布朗运动影响时的混合期权定价被引量：12
- 2005年
- 在基础标的资产价格受多个分数次布朗运动影响的条件下,分别在无红利支付和有红利支付且无风险利率r(t)及红利率δ(t)为非随机函数的情况下求出了各种混合期权的定价公式。
- 刘韶跃方秋莲王剑君
- 关键词：分数次布朗运动红利
- 分数布朗运动环境中混合期权定价被引量：30
- 2006年
- 本文在基本标的资产价格服从几何分数布朗运动且其波动率为常数的假设下,在基础标的资产有红利支付且无风险利率和红利率为非随机函数时求出了各种混合期权的定价公式。
- 刘韶跃杨向群
- 关键词：分数布朗运动红利
- 随机环境中马氏链的一致弱遍历性(英文)被引量：5
- 2003年
- Cogburn(1984,1990)首先引入了初始时间在原点的弱遍历的概念,并且给出了随机环境中马氏链是弱遍历的一些条件.借鉴Cogburn的思想,对随机环境中马氏链,引入了初始时间在任意点的一致弱遍历的概念,并且给出了随机环境中马氏链是一致弱遍历的一些条件.
- 李应求晏小兵汪和松
- 关键词：马氏链随机环境概率论
- 标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价被引量：12
- 2004年
- 在标的资产价格服从几何分数布朗运动且有红利支付假设下 ,分别在r ,σ ,红利率δ为常数和非随机函数的情况下求出了欧式双向期权的定价公式 .
- 刘韶跃杨向群
- 关键词：分数布朗运动红利
- 双无限随机环境中马氏链的瞬时性与不变函数被引量：35
- 2003年
- 在随机环境中马氏链的研究领域,引入了一类π-不可约、常返和瞬时性的概念,给出了π-不可约链是瞬时链的一个充要条件,引入了双无限随机环境中马氏链不变函数的概念,讨论了它们的存在性及基本性质。最后,利用不变函数的性质,给出了π-不可约链是瞬时链的一个判别准则,此准则与不变函数有关。
- 李应求
- 关键词：马氏链瞬时性不可约性
- 线性等式约束下一般生长曲线模型参数阵的BLU估计被引量：6
- 2004年
- 研究了线性等式约束下一般生长曲线模型,得到了条件线性可估函数的最优线性无偏估计,并证明了在几乎处处意义下是唯一的。
- 梁小林
- 随机环境中马氏链的强遍历性被引量：7
- 2003年
- 对随机环境中马氏链,Cogburm(1984,1990)首先引入了初始时间在原点的弱遍历的概念,并且给出了链是弱遍历的一些条件,李应求,晏小兵,汪和松(2003)引入了初始时间在任意点的一致弱遍历的概念,并且给出了链是一致弱遍历的一些条件.借鉴上述思想,引入了初始时间在任意点的强遍历的概念,并且给出了链是强遍历的一些条件.
- 李应求晏小兵李明亮
- 关键词：随机环境中马氏链强遍历性
- 两参数随机过程的可分性与一致连续性被引量：1
- 2003年
- 给出了两参数随机过程可分性的有关定义,讨论了等价的两参数可分随机过程的存在性、两参数随机过程可分的一个充要条件及一致连续的一个充分条件.
- 李旭张学东王跃恒
- 关键词：可分性鞅理论
- 随机环境中随机游动上的随机分枝系统被引量：19
- 2007年
- 考虑Z上的一个粒子系统,其中粒子的繁衍构成一个随机环境中的分枝过程,粒子的移动遵循随机环境中的随机游动规律．研究n时刻最右边粒子位置的极限性质,所得结果揭示出系统的一个临界性质．
- 李应求李旭刘全升
- 关键词：随机环境临界性分枝过程
- 错误指定多元线性回归模型的Bayes估计
- 2004年
- 本文在错误指定下给出了多元线性模型的最优线性 Bayes估计 ,在矩阵损失下讨论了其相对于最小二乘法估计的优良性 ,且获得
- 彭向阳周占功丁碧文
