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中央高校基本科研业务费专项资金(2012ZM0029)

作品数：1 被引量：38H指数：1
相关作者：徐维东张卫国肖炜麟更多>>
相关机构：浙江大学华南理工大学更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇权证
  • 1篇积分
  • 1篇股本
  • 1篇股本权证
  • 1篇分式布朗运动
  • 1篇长期记忆性
  • 1篇WICK

机构

  • 1篇华南理工大学
  • 1篇浙江大学

作者

  • 1篇肖炜麟
  • 1篇张卫国
  • 1篇徐维东

传媒

  • 1篇系统工程学报

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
双分式布朗运动下股本权证的定价被引量：38
2013年
为了体现金融资产的长期记忆性,采用几何双分式布朗运动刻画股本权证标的资产价格变化的行为模式.基于Wick积分推导出股本权证价值所满足的偏微分方程,并通过终值条件和变量代换得到该偏微分方程的解:股本权证的定价公式.进一步研究了长记忆参数对定价模型的影响以及定价模型的参数估计问题.最后,采用市场数据进行实证研究,不同模型的定价结果说明了金融资产具有长期记忆性.
肖炜麟张卫国徐维东
关键词：长期记忆性股本权证
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