上海市科学技术委员会基础研究重点项目(06JC14057)
- 作品数：2 被引量：4H指数：1
- 相关作者：刘明明高岩更多>>
- 相关机构：上海理工大学更多>>
- 发文基金：上海市科学技术委员会基础研究重点项目上海市教育委员会重点学科基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理电气工程更多>>
- 摩擦市场中最优证券组合选择的极大极小法被引量：3
- 2008年
- 在考虑交易成本的基础上,构造最优投资组合选择的极大极小模型,同时允许投资者卖空风险资产.在求解过程中,针对出现的非光滑函数,通过引入极大熵函数用光滑问题来逼近非光滑问题.最后推导出连续可微的方程组,可采用经典牛顿法求解.数值分析验证了该方法的有效性.
- 刘明明高岩
- 关键词：交易成本投资组合理论
- 电力备用市场资源优化配置的模型与求解方法被引量：1
- 2008年
- 对于发电公司在电力备用市场中的资源优化配置问题,建立一种均值-方差模型,同时允许发电公司从市场购买某种产品以满足其它产品的需求.针对模型中出现的非光滑问题,引入极大熵函数将其光滑化,并采用非线性互补方法求解.该方法利用Karush-Kuhn-Tuchker(KKT)条件得到一个非线性互补问题,然后利用非线性互补函数将其转化为非光滑方程组,并引入参数再次进行光滑化,最终通过求解一组光滑方程组以逼近原问题的最优解.数值分析验证了该方法的有效性.
- 刘明明高岩
- 关键词：极大熵函数
