教育部人文社会科学研究基金(07JA790004)
- 作品数：12 被引量：301H指数：9
- 相关作者：赵昕东耿鹏苏梽芳林三强胡日东更多>>
- 相关机构：华侨大学吉林大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金福建省自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学环境科学与工程更多>>
- 环境质量与经济增长库兹尼茨关系空间计量分析被引量：30
- 2009年
- 大多数学者研究环境库兹尼茨曲线(EKC)时,都隐含地假定一个地区人均污染与相邻的地区不存在空间相关性,因而其得到的估计结果可能出现偏误,进而将结论应用到环境政策方面也令人难以信服。为克服上述缺陷,利用中国28个省域1993～2005年的面板数据,应用考虑空间效应的空间面板数据模型,对中国的环境库兹尼茨曲线进行实证分析。结果发现:(1)我国的区域污染存在空间相关性,因此空间面板数据模型更适于研究EKC曲线;(2)区域污染排放不仅受本地区人均收入影响,而且相邻区域的污染物排放也对本地区有重大影响,即污染物排放具有空间溢出作用;(3)我国居民环境质量-收入弹性仍然处于较低的水平,环境质量在居民消费需求中比重并不高。
- 苏梽芳胡日东林三强
- 关键词：空间面板数据
- 通货膨胀不确定性研究综述被引量：5
- 2009年
- 通货膨胀不确定性的发生使价格信号失真,资源配置扭曲,是通货膨胀福利损失的真正症结所在。本文从通货膨胀不确定性的度量方法、通货膨胀和通货膨胀不确定性之间的关系、通货膨胀不确定性对实际经济的影响以及治理通货膨胀不确定性的货币政策等几个方面回顾通货膨胀不确定性的研究成果。为减轻通货膨胀不确定性对经济系统的危害,建议我国货币当局建立通货膨胀预期调查数据库,并把通货膨胀不确定性作为监督宏观经济运行的一项重要指标予以重点关注和有效控制,评价货币政策效果时把通货膨胀不确定性指标作为一个参考依据。更为重要的是,控制通货膨胀不确定性应成为政府治理通货膨胀的理论和政策基础。
- 苏梽芳
- 关键词：通货膨胀通货膨胀不确定性通货膨胀目标制
- 经济增长与经济波动的关系——基于亚洲“四小虎”面板数据的实证研究被引量：2
- 2008年
- 文章突破传统宏观经济学把经济增长与经济波动分开研究的两分法,利用面板数据的分析框架实证研究了亚洲"四小虎"经济增长与经济波动的关系。实证的结论支持了经济增长与经济波动的负相关关系,否定了Black假说。同时以亚洲金融危机为临界点,发现经济增长与经济波动的负相关关系在各个区间上具有稳健性,这是各国采取违背本国比较优势的赶超战略的后果。因此各国应从本国具有比较优势的产业出发,增加经济结构的内在稳定性,防止经济波动。
- 高伟生叶民强
- 关键词：经济增长经济波动
- 基于SVAR模型的中国产出缺口估计与应用被引量：27
- 2008年
- 潜在产出与产出缺口对于宏观经济形势的判断和宏观经济政策的把握非常重要。本文应用结构向量自回归模型估计了1983-2007年中国的潜在产出及产出缺口,结果显示估计的产出缺口能够准确反映中国1983年以来的经济周期变化而且具有较好的稳定性。由此得出结论:(1)当前中国经济以较低的通货膨胀为代价就可以实现较高的经济增长;(2)供给冲击与需求冲击对GDP增长率具有暂时影响,而供给冲击对GDP造成了持久影响,需求冲击对GDP只产生暂时的影响。
- 赵昕东
- 关键词：SVAR模型产出缺口
- 中国通货膨胀不确定性的实证研究被引量：9
- 2008年
- 本文利用GARCH模型生成了度量中国通货膨胀不确定性的指标,并实证分析了1983年1月至2007年6月中国的通货膨胀与通货膨胀不确定性之间的关系。结果表明,在中国较高的通货膨胀率将导致较高的通货膨胀不确定性,增加经济运行的成本,相反通货膨胀不确定性对通货膨胀率没有显著影响。最后我们得出结论,对通货膨胀的控制比追求经济增长率更重要。
- 许志宏赵昕东
- 关键词：GARCH模型通货膨胀通货膨胀不确定性因果关系检验
- 中国长期、短期通货膨胀不确定性与通货膨胀的关系被引量：15
- 2009年
- 基于中国1983年1月-2008年3月的月度CPI数据,本文应用马尔可夫机制转换-不可观测成分模型分离出长期和短期的通货膨胀不确定性,继而检验了不同期限的通货膨胀不确定性与通货膨胀水平之间的关系,由此得出的结论为:(1)马尔可夫机制转换-不可观测成分模型更好地拟合了中国通货膨胀动态过程;(2)长期通货膨胀不确定性和短期通货膨胀不确定性均与通货膨胀水平有正向的关系,然而通货膨胀对前者的影响更大。(3)2008年以来短期通货膨胀不确定性小幅增加以及长期通货膨胀不确定性突然上升的态势,预示公众对未来长期价格水平的预期存在着极大的不确定性。而通货膨胀具有社会成本往往是因为较高的通货膨胀与较高的长期通货膨胀不确定性紧密相关,因此这值得货币当局重点关注。
- 苏梽芳赵昕东
- 关键词：通货膨胀不确定性
- 中国通货膨胀成因分解研究被引量：61
- 2010年
- 现实中观测到的价格变动往往是技术进步、货币供给、需求变动与成本变动等多种因素的共同作用的结果。为了准确把握我国价格波动的规律,本文使用1996年1季度至2010年1季度的国内生产总值(GDP)、货币供给M2、居民消费价格指数(CPI)与食品价格指数四个变量,建立结构向量自回归(SVAR)模型对影响中国价格变化的各种因素进行结构分解,分解出技术冲击、货币冲击、需求冲击与食品价格冲击并分析这四种冲击对价格变动的影响效果。结果表明,需求冲击导致的价格变动的滞后期明显小于货币冲击,预测两个季度后价格变动只需考虑需求冲击,而预测六个季度后价格变动需同时考虑货币冲击与需求冲击。
- 赵昕东耿鹏
- 关键词：通货膨胀SVAR模型
- 基于GVAR模型的产业内生联系与外生冲击分析被引量：27
- 2009年
- 产业之间具有无法直接观测的内生性联系,外生冲击对各个产业的影响通过内生性进行传导。本文利用GVAR模型分析中国产业的状况,估计结果显示,各个产业间存在显著的内生性联系,并且由此带来的各种溢出效应对于产业政策的制定极具参考意义。通过进一步的研究,我们发现外生冲击将沿着固定的内生性路径逐步影响各个产业,因此,政府在制定政策时应当充分考虑到各个产业间内生联系的影响与外生冲击的传导机制,以取得更好的政策效果。
- 耿鹏赵昕东
- 关键词：外生冲击
- 基于Gibbs Sampler的线性回归模型选择被引量：2
- 2009年
- 线性回归模型是计量经济学的基本模型,在建立线性回归模型的过程中,模型选择是非常重要的一个环节,如果可能的解释变量不是很多时,可以通过逐步回归的方法比较每个候选模型的准则值,如AIC、SIC等进行模型选择。可是,当存在大量可能的解释变量时,我们无法一一比较每个候选模型的准则值。为了解决这个问题,文章提出一个基于Gibbs Sampler的线性回归模型选择方法,结果表明应用该方法能够从大量候选模型中准确、高效地确认准则值最小的模型。
- 赵昕东耿鹏
- 关键词：线性回归模型SAMPLER
- 中国房地产价格波动与宏观经济——基于SVAR模型的研究被引量：61
- 2010年
- 房地产价格与宏观经济有着紧密的联系。本文利用1999年1季度至2009年2季度的居民消费价格指数、国内生产总值、货币供给与住宅价格指数的季度数据,应用结构向量自回归模型估计了供给冲击、需求冲击与货币政策冲击对中国房地产价格变动的动态影响以及房地产价格冲击对通货膨胀率、国内生产总值增长率与货币存量增长率变动的动态影响。结果显示正向的房地产价格冲击最终导致通货膨胀率和国内生产总值增长率上升到一个新的高度,使货币供给增长率下降到一个较低的水平;而正向的供给冲击、需求冲击与货币政策冲击最终均导致房地产价格增长率上升到一个新的高度。
- 赵昕东
- 关键词：房地产价格宏观经济变量结构向量自回归模型
