山东省优秀中青年科学家科研奖励基金(BS2012SF024)
- 作品数：7 被引量：31H指数：4
- 相关作者：赵峰张杰张娅萍张杰更多>>
- 相关机构：山东科技大学河南牧业经济学院山东大学更多>>
- 发文基金：山东省优秀中青年科学家科研奖励基金全国统计科学研究计划重点项目全国统计科学研究计划项目更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术经济管理理学更多>>
- 基于羊群行为的线性与非线性金融工具两相现象的实证分析
- 2014年
- 从物理学的角度,以上证180指数和上证综指为对象进行实证分析发现:上证综指和上证180期货显示出不平衡相,非线性金融工具的期权却因一般用法不同而显示出不同的特点。特别是当把卖出期权归类到OTM和ITM时,在OTM卖出期权中并没有发现两相图,因为这通常被用作在一般市场上的对冲,但在ITM卖出期权中,由于较高的成本而被认为是具有较低吸引力的金融工具却被二重相认定。在考虑与购买期权的关系时,由于买入卖出的对等性约束了期权购买和销售的单独行为,导致期权市场上的羊群行为遭受到破坏,使得线性和非线性金融工具表现出极强的两相现象。
- 张娅萍
- 关键词：金融工具实证分析羊群行为
- 基于支持向量机的中小企业技术信贷违约预测被引量：9
- 2013年
- 文章提出了一种支持向量机模型,通过构建不同的输入变量评价指标体系来构建中小企业技术信贷违约预测模型,在对数据集进行训练测试后发现,支持向量机模型对预测中小企业技术信贷违约率有很好的效果。
- 张杰张杰
- 关键词：中小企业违约预测
- 数据流概念漂移分类和挖掘研究综述被引量：4
- 2014年
- 基于数据流概念漂移技术在机器学习和数据挖掘领域的重要性,文章首先阐述了数据流漂移概念的概念,接着综述了近年来数据流概念漂移处理方法的发展趋势,最后概括了数据流概念漂移挖掘和分类研究的现状。
- 赵峰
- 关键词：概念漂移数据流数据挖掘
- 事务型数据挖掘中隐私的法律保护研究
- 2014年
- 本文针对事务型数据挖掘中隐私的法律保护问题进行了研究,首先界定了事务型数据的内涵,并对其进行了分类,提出了事务型数据挖掘的常用方法,总结了事务型数据挖掘中隐私的法律保护方法,以便引起人们对此问题的足够关注。
- 张娅萍
- 关键词：数据挖掘隐私
- 模糊数据流到颗粒状神经网络系统进化综述被引量：4
- 2014年
- 本文综述了模糊数据流从不断变化的模糊系统建模到颗粒状神经网络的进化研究过程,厘清了颗粒神经网络、数据流导向型神经网络进化脉络,概述了模糊神经元聚集进化颗粒状神经网络研究发展进程和在线学习研究趋势。
- 赵峰
- 基于马尔可夫转换模型的违约风险溢价预测研究被引量：9
- 2014年
- 针对违约风险溢价变化依赖于经济波动状态以及市场、宏观经济变量依赖于经济周期时变因素的阶段,基于马尔可夫转换阶段的具体特征,构建马尔可夫违约风险溢价预测转换模型,并以香港恒生指数信用违约互换波动为例,测算因时变系数波动的指数息差、宏观经济变量等概率,通过实证算例剖析股市、宏观经济变量与违约风险溢价之间的内在联动关系和信用违约风险溢价变化的转换机制,以期实现对违约风险溢价能够进行有效预测,实证仿真结果说明了模型的有效性。
- 赵峰张杰
- 关键词：马尔可夫转换模型信用违约互换
- 流数据概念漂移的检测算法被引量：17
- 2013年
- 鉴于流数据具有实时、连续、有序和无限等特点,使用近似方法便可检测连续分时段的流数据序列,基于此,运用目标分布数据,结合相似分布理论,提出了利用Tr-OEM算法对流数据中的概念漂移现象进行检测.该算法能够动态地判断流数据概念漂移的发生,自适应地优化概念漂移的检测值,适用于不同类型的流数据.通过分析和实验仿真可以表明,该算法在处理流数据概念漂移时具有较好的适应性.
- 张杰赵峰
- 关键词：流数据概念漂移数据挖掘
