上海市自然科学基金(10ZR1420600)
- 作品数：4 被引量：27H指数：1
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- 基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价
- 2012年
- 假设利率为分数维随机利率,外汇汇率服从分数跳—扩散过程,并且波动率为常数,期望收益率为时间的非随机函数,本文利用保险精算方法,得出了看涨、看跌外汇欧式期权的一般定价公式,并建立了平价公式。
- 王守佰刘永辉
- 关键词：外汇期权保险精算方法随机利率
- Markowitz投资组合模型的最小二乘算法被引量：26
- 2010年
- 本文从一个新的视角来研究Markowitz均值—方差模型。通过将Markowitz均值—方差模型表述为约束最小二乘问题,继而使用约束最小二乘问题的算法研究了协方差矩阵正定和半正定时模型的求解问题,我们给出了计算投资组合有效前沿及最小方差组合的新算法。实证分析表明:最小二乘算法在计算稳定和计算速度方面优于传统算法。
- 刘永辉陈益鑫
- 关键词：最小二乘算法
- 分块矩阵取得极值秩的条件
- 2011年
- 证明了如何选取矩阵X,Y和Z使得下面的分块矩阵(AXYZ)取得它的极大秩和极小秩,这里A∈C^(m×n)是一个已知矩阵,X∈C^(m×k),Y∈C^(p×n)和Z∈C^(p×k)是三个任意矩阵.
- 李晓彬刘永辉
- 关键词：分块矩阵
- Hermitian型分块矩阵的极值秩被引量：1
- 2012年
- 证明了可选取矩阵X和Hermitian矩阵Z,使得下面的Hermitian型分块矩阵(A XX*Z)取得它的极大秩和极小秩,这里A*=A∈Cm×m是一个已知的复矩阵,X∈Cm×k和Z*=Z∈Ck×k是两个任意的复矩阵.
- 李晓彬刘永辉
