江苏省高校自然科学研究项目(06KJD110068)
- 作品数：3 被引量：8H指数：2
- 相关作者：倪明放陈静李磊更多>>
- 相关机构：金陵科技学院解放军理工大学更多>>
- 发文基金：江苏省高校自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 含交易费用和机会约束的投资组合模型被引量：2
- 2008年
- 在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了有交易费用存在时的机会约束下的均值-标准差投资组合模型,讨论了最优解的存在性和唯一性.然后在均值-方差模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解,最后举例予以说明.
- 陈静李磊倪明放
- 关键词：交易费用投资组合
- 基于几何布朗运动的投资组合模型被引量：5
- 2008年
- 在证券的价格过程是几何布朗运动的前提下,建立了最优投资组合的多目标规划模型,使得投资收益最大和投资风险最小,并利用线性加权和法求得有效解.最后用实例进行分析.
- 陈静李磊倪明放
- 关键词：多目标规划投资组合几何布朗运动
- 改进的次梯度优化算法的收敛性研究被引量：1
- 2008年
- 次梯度优化算法是求解Lagrange对偶问题的一种有效的算法。不同的步长策略对算法的收敛性有不同的影响,I型锯齿现象对算法的收敛速度也会产生影响。通过改进步长因子公式和搜索方向,在普通次梯度优化算法的基础上,提出了一种改进的次梯度优化算法(MSOA)。该算法具有收敛、能够有效地消去I型锯齿影响的优点。
- 陈静于伟伟倪明放
- 关键词：搜索方向
