国家自然科学基金(10301011)
- 作品数：27 被引量：114H指数：7
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- 线性指数分布参数的经验贝叶斯估计被引量：12
- 2006年
- 对线性指数分布在平方损失下获得了参数的贝叶斯估计,并构造了相应的经验贝叶斯估计,证明了所提出的经验贝叶斯估计是渐近最优的且有收敛速度O(n-q),其中q=(s-1)(λs-1)/[s(2s+1)],1/2<λ<1-1/(2s),s≥2是一给定的整数.
- 陈家清刘次华
- 关键词：经验贝叶斯估计收敛速度
- ARMA过程平稳性的贝叶斯检验被引量：2
- 2005年
- 根据贝叶斯原理,分别讨论了在误差项的方差σ2已知与未知两种情况下,AR(1)过程和ARMA(1,1)过程平稳性的检验问题,对于AR(1)过程,在误差项的方差σ2已知与未知两种情况下该过程回归系数的后验分布分别为正态分布和t分布,而ARMA(1,1)过程在σ2已知的前提下其回归系数的后验分布为t分布.并由此得到其最大后验密度(HPD)置信区间.以近30年来中国国民生产总值(GGNP)和价格指数(PI)的统计数据为实例进行实证分析,研究了以价格指数校正后的中国对数的国民生产总值序列ln(GGNP/PI)的平稳性,所得的结果与增广的迪基富勒检验(ADF检验)相同.
- 徐立霞刘次华聂高琴陈家清
- 关键词：贝叶斯方法
- 线性指数分布参数的经验Bayes检验问题被引量：17
- 2008年
- 分别讨论了线性指数分布参数的经验Bayes(EB)单侧和双侧检验问题.利用概率密度函数的核估计分别构造了参数的经验Bayes检验函数,在适当的条件下证明了所提出的经验Bayes检验函数的渐近最优(a.o.)性并获得了它的收敛速度.最后,给出一个有关主要结果的例子.
- 陈家清刘次华
- 关键词：经验BAYES检验渐近最优性收敛速度
- 一种ARMA过程均值变化点的广义似然比检验被引量：2
- 2005年
- 对ARMA过程均值变点检测的广义似然比检验GeneralizedLikelihoodRatioTest(GLRT)方法进行改进.改进的GLRT(IGLRT)方法考虑到,即使变点后的开始1(2,3,…)个残差均值的实现不符合故障特征,但后面的实现较符合故障特征,也有一定的把握认为变点已发生.模拟比较了GLRT和改进的GLRT的平均运行长度.最后,在已知一定先验分布的情形下,给出了GLRT的贝叶斯方法.
- 刘次华王雪
- 关键词：平均运行长度GLRT贝叶斯方法
- 指数分布危险函数的经验Bayes双侧检验的收敛速度:Ⅱ型截尾情形被引量：3
- 2008年
- 本文讨论了Ⅱ型截尾情形下指数分布危险函数的经验Bayes(EB)双侧检验问题.利用概率密度函数的核估计构造了经验Bayes检验函数,在适当的条件下获得了它的收敛速度.
- 陈家清刘次华
- 关键词：经验BAYES检验收敛速度
- 指数分布危险函数的经验Bayes估计的收敛速度：Ⅱ型截尾情形被引量：3
- 2008年
- 文章对Ⅱ型截尾情形的指数分布在平方损失下获得了其危险函数的Bayes估计,并构造了相应的经验Bayes(EB)估计,证明了所提出的EB估计是渐近最优的且有收敛速度O(n-λ(δ-2)(s-1)/[δ(2s+1)])。其中,δ>2,0<μ<1,s≥2为给定的整数。
- 陈家清刘次华
- 关键词：经验BAYES估计收敛速度
- 负相伴样本情形连续型单参数指数族参数的经验Bayes检验问题被引量：5
- 2007年
- 在加权“线性损失”下讨论了负相伴样本情形连续型单参数指数族参数的经验Bayes(EB)检验问题.利用概率密度函数的核估计构造了参数的经验Bayes检验函数,并获得了它的渐近最优(a.o.)性,在适当的条件下证明了所提出的经验Bayes检验函数的收敛速度可任意接近O(-n 1/2).
- 陈家清刘次华
- 关键词：经验BAYES检验渐近最优性收敛速度负相伴样本
- 二手房代理激励模型及拓展被引量：3
- 2006年
- 本文将委托-代理模型应用于二手房中介代理市场,建立了考虑购房者的经济实力、中介代理公司的资质能力和外生随机变量及其影响程度等因素的委托代理博弈模型;并引入监控信号,对模型进行了拓展分析。
- 吴娟刘次华杜生鸣
- 关键词：委托-代理博弈模型
- 多元copula参数模型的选择被引量：7
- 2008年
- 多元copula参数模型能完整刻画变量间的相关性关系.讨论了一类copula模型的选择问题,其多元copula函数能与一个一元函数构成一一对应的关系.对于Gumbel,Clayton,Frank,Fréchet等4种此类copula模型,分别在参数已知或未知两种情况下进行了拟合优度检验,并对中国股市的上证指数与深证综指作了实证分析,结果表明两者存在着较强的正相关性,相关性模型选取Gumbel copula模型最合适.
- 吴娟刘次华邱小霞文婷万芳
- 关键词：COPULA函数拟合优度检验
- 古典风险模型下盈余过程的相关分析
- 2005年
- 讨论了古典风险模型的盈余过程和盈余通过给定水平时间的一些性质,运用鞅论和随机游动的方法得到了破产前盈余通过给定水平的概率Pa的近似表达式及其精细估计.当索赔额服从指数分布时,给出了具体实例.随后在不考虑破产的情况下,使用更简单的办法得出了盈余首次通过水平a时刻的期望的精确表达式,并从实际出发进一步在考虑破产时得到这个条件期望的上界.
- 刘次华陈卓恒
- 关键词：盈余过程停时
