山西省回国留学人员科研经费资助项目(2011-078)
- 作品数：16 被引量：25H指数：3
- 相关作者：王筱萍高慧敏潘煜双秦晓宇曾建潮更多>>
- 相关机构：太原科技大学嘉兴学院兰州理工大学更多>>
- 发文基金：山西省自然科学基金山西省回国留学人员科研经费资助项目山西省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术经济管理理学社会学更多>>
- 基于GARCH模型的深证成指收益率波动性研究被引量：5
- 2012年
- 股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。通过对中国深市收益率序列的统计描述,表明深市的日收益率存在自回归条件异方差的特征,并表现出非正态性。文章利用GARCH类模型对深圳成指的波动进行了拟合,结果表明:GARCH模型对股市收益率波动具有较好的拟合效果。
- 秦晓宇王筱萍张晓红
- 关键词：股市波动收益率ARCH模型GARCH模型
- 基于Vine模型的投资组合相关性比较研究
- 2013年
- 投资风险是资本市场中颇受关注的主题。随着经济环境日益复杂多变，不确定性因素日益增多，资本市场的投资风险也越来越高。在过去几年里，我国大部分市场投资者所经历股市低迷的打击是有目共睹的。即使期间有偶尔的市场反弹，有些投资者收复了不少“失地”，但股市风险带给人们的不仅是经济上的损失，更是心理上的担惊受怕与投资行为上的止步不前。在资本市场中要获得理想的回报必须改善投资组合风险预测的准确度，即采用科学的风险管理方法定量分析不同资产组合的历史回报及组合内的相关关系，组建一个有效的投资组合，使投资者提高投资信心，增强资本市场融资活力。这就要求即使是在熊市所有的资产相关性增强时，
- 王筱萍潘煜双秦晓宇
- 关键词：投资组合资本市场融资市场投资者
- 微粒群算法研究平台设计与实现被引量：1
- 2011年
- 在Visual C++编译环境下运行算法代码,DOS界面下输出结果的微粒群算法研究方法缺乏对进化过程的内在了解和数据统计。本文提出一种可扩展的微粒群算法研究平台,平台具有与算法无关的特点,只要遵循平台数据接口的算法都可以在平台中运行。平台采用动态链接库技术实现扩展功能,还具有内部算法运行、图形显示、数据统计、数据导出、日志功能,并为每个功能都规定统一的数据接口实现平台与算法无关的特点。
- 谢俊凰高慧敏
- 关键词：微粒群动态链接库
- 进化算法研究平台的设计与开发
- 2011年
- 设计和开发进化算法平台,对进化算法的研究具有重要的意义。利用MVC设计模式和面向对象的软件开发思想,提出了一个可扩展的进化算法平台。平台完成参数设置、算子导入、计算结果的存储与显示等功能,并提供了友好的人机交互界面。平台对各项功能进行封装,在算法运行中可动态加载,因此算法流程灵活多变;利用动态链接库实现了导入功能,不仅方便新算子集成到平台,而且有利于平台的扩展。
- 赵宾宾高慧敏
- 关键词：进化算法动态链接库MVC模式
- 基于pair copula的多维股市尾部相关性分析
- 2012年
- 采用pair copula模型对多维情形下的尾部相关性进行了分析,以中国内地及周边国家和地区的股市周收盘价为研究对象,采用经验分布拟合边缘分布,引入藤结构,并结合t-copula、Clayton copula和Joe-Clayton copula分解多维密度函数,结果表明,pair copula模型可以很好地解决多维情况下的尾部相关性分析。
- 秦晓宇王筱萍高慧敏
- 关键词：PAIRCOPULA股市
- 基于D-S证据理论的P2P信任模型
- 2013年
- P2P系统的随机性、不确定性、开放性等特征,使得P2P系统缺乏必要的安全保障及控制机制,由于存在大量的恶意节点、虚假文件等恶意行为,系统容易受到攻击.而基于D-S证据理论的信任模型,在D-S证据理论的基础上,通过加权平均、期望和方差来确定信任度的取值方式以及不确定程度中的可靠程度,并在模型中引入风险机制,在一定程度上能够降低协同作弊和恶意诋毁所带来的安全隐患.
- 秦永召高慧敏
- 关键词：P2P信任模型加权平均
- 基于藤结构pair-copula分解法的分布估计算法
- 2013年
- 借鉴copula研究中藤结构在高维相关关系上的构建能力,提出了基于藤结构pair-copula分解法的分布估计算法,给出了新算法的模型框架,研究了相应的概率模型的采样算法,并对C藤、D藤两种特殊的藤进行了仿真实验,结果表明,该算法不仅可行,寻优能力也大大提高.
- 王位王筱萍
- 关键词：分布估计算法
- 基于嵌套Gumbel Copula函数的分布估计算法被引量：1
- 2013年
- 如何估计群体的联合概率分布及如何对其采样,是分布估计算法应用中需要解决的关键问题,尤其在多维情形下,该问题更显重要。Copula理论为研究多变量联合分布提供了一个有用的工具,它可以把随机变量的边缘分布和它们的相关结构分开来研究。提出基于嵌套Copula函数的分布估计算法。论文在介绍完全嵌套和部分嵌套两种嵌套copula模型的基础上,详细讨论了三维情形下,完全嵌套阿基米德Copula函数的采样算法,并给出了基于嵌套Copula函数的分布估计算法的框架。以Gumbel Copula函数为例,针对三维Benchmark函数优化问题的仿真实验,表明了该算法的有效性。
- 王筱萍高慧敏曾建潮
- 关键词：分布估计算法COPULA函数
- 最大熵分布估计算法及其在旅行商问题中的应用
- 2013年
- 分布估计算法是一种基于遗传算法的种群进化算法,但在处理较大规模的旅行商问题时容易过早陷入局部最优.针对这一情况,将最大熵理论引入分布估计算法,对其概率分布模型及种群生成策略进行改进,提出了一种最大熵分布估计算法.并基于旅行商标准测试库TSPLIB进行了实例仿真测试,结果表明,最大熵分布估计算法的性能得到了有效的改善.
- 常城高慧敏
- 关键词：分布估计算法旅行商问题
- 基于Copula函数的股票相关性分析系统的设计与实现被引量：1
- 2012年
- 以Copula函数为分析资产收益率相关性的依据,使用MATLAB与VC混合编程的方法,设计并实现了基于Copula函数的股票相关性分析系统.该系统能根据股票收益率自动选择较优的金融时间序列模型,并且可以根据不同Copula函数的特点,自动选择与股票间相关性拟合较好的Copula函数,从而定量地计算股票间相关性参数.该系统操作简单、方便,可以为风险投资决策者提供很好的决策支持.
- 郑娟高慧敏王筱萍
- 关键词：COPULA函数
