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国家自然科学基金(11226094)

作品数：2 被引量：1H指数：1
相关作者：张颖王新军吴建华更多>>
相关机构：山东大学济南大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险度量
  • 1篇信用风险度量...
  • 1篇完全信息
  • 1篇现代信用
  • 1篇现代信用风险...
  • 1篇线性滤波
  • 1篇列联表
  • 1篇滤波
  • 1篇非线性滤波
  • 1篇风险度
  • 1篇风险度量模型
  • 1篇BS
  • 1篇不完全信息

机构

  • 2篇济南大学
  • 2篇山东大学

作者

  • 2篇吴建华
  • 2篇王新军
  • 2篇张颖

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇山东财政学院...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
现代信用风险度量模型的最新理论研究进展被引量：1
2014年
文章对现代信用风险模型的理论研究进行了系统梳理,详细回顾了资产价值驱动的内生违约的结构模型、随机跳过程假设下的外生违约的简约模型和不完全信息下的信用风险度量模型的研究路径,发现现有的研究在不完全信息的刻画、不完全信息下信用衍生品定价和违约相关性方面研究处于起步阶段。目前的研究方向大体可以分成三类:如何从交易噪声和信息滞后的角度来定义不完全信息、如何处理信用产品定价模型中的参数估计和状态估计问题和如何利用copula函数来处理不完全信息下的违约传染问题。
王新军吴建华张颖
关键词：信用风险非线性滤波不完全信息
因子模型中正交旋转方法的改进
2016年
文章分析了正交旋转矩阵的构建原则,基于列联表独立性检验思路,提出了一种新的正交旋转方法——Pearsonmax旋转。给出了Pearsonmax旋转的统计学性质和最大值旋转解,并且提供了具体的旋转迭代算法。利用数值分析对比了Pearsonmax旋转与已有的正交旋转(Quartimax旋转和Varimax旋转)的旋转解的绩效,结果表明:Pearsonmax旋转可以作为现有的正交旋转方法的一个良好替代。
张颖吴建华王新军
关键词：列联表
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