中国人民大学统计与大数据研究院
- 作品数：24 被引量：238H指数：6
- 相关机构：西安交通大学数学与统计学院上海财经大学统计与管理学院安徽师范大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金北京市自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术社会学更多>>
- 住房抵押贷款资产支持证券的临界违约风险分析
- 2023年
- 本文以国内商业银行发行的个人住房抵押贷款资产支持证券(RMBS)作为样本,从宏观环境、基础资产质量、借款人特征三个维度筛选早偿风险的主要影响因素,基于PHM模型预测RMBS早偿率,并和违约率、违约分布等压力参数构建现金流压力模型,得到RMBS的临界违约风险。本文研究表明:RMBS优先级证券在当前市场环境下的临界违约率远高于历史平均水平,但不同档级的优先级证券普遍出现保护层在临界违约率下同时被击穿的情况,表明RMBS的不同优先级对临界违约风险的承受能力相同,这一结论为商业银行衡量RMBS临界违约风险和分析信用风险溢价提供了新的证据。
- 孟祥莺任新辉方金金魏先华
- 关键词：早偿风险
- 高等教育回报的质量差异——对部属、省属与地方高校的比较研究被引量：17
- 2016年
- 文章将高校按质量差异分成部属高校、省属高校及其他高校,利用倾向得分配对的方法估计教育质量回报的相关处理效应。研究发现,高校质量与个体获得的教育回报正相关,部属高校的回报最高,年均回报(ATE)约为18.5%,从大学总体回报来看,部属高校与其他高校之间的回报差异为16.3%,而与省属高校不存在显著差异。对于实际上大学的个体,不同类型高校之间的参与者处理效应(TT)均存在显著差异。通过对教育回报的性别差异比较,发现女性进入一流高校比男性的价值更大。
- 许玲丽艾春荣
- 关键词：部属高校
- 偏正态混合模型的惩罚极大似然估计被引量：1
- 2019年
- 在分析具有异质性和非对称性数据时,偏正态混合模型提供一种比经典的Gauss混合模型更为灵活的建模方式.然而,由于无界的似然函数和发散的形状参数,该模型的极大似然估计并未被正确定义,进一步导致不理想的推断过程.为同时解决这两个问题,本文基于惩罚似然提出一种新的估计方案,并证明在混合分布的类别个数大于或等于真实的类别个数时,相应的惩罚极大似然估计是强相合的.同时,本文也提出相应的惩罚EM (expectation maximization)算法来计算惩罚估计.最后,通过模拟分析与现有方法比较研究估计方法在有限样本下的表现,并采用两个实例说明方法的有效性.
- 金立斌许王莉朱利平朱力行
- 关键词：强相合性
- 数字技术赋能国家统计现代化建设被引量：6
- 2022年
- 国家统计现代化是国家治理现代化的有机组成部分。数字技术为变革统计生产方式、提高统计生产力、重塑统计生产关系提供了源源动力,成为推进统计现代化建设的重要前提。文章总结了数字技术赋能政府统计的国际经验,国家统计法制体系的顶层设计,以及数字技术在促进统计现代化中的重要性;分析了国家统计现代化建设存在的主要挑战。从实施国家统计现代化工程、实现统计数据全流程数字化、突破统计数据收集分析关键技术、提高统计安全发展能力、推进全社会统计审计工作和培养具有数字技术技能的统计人才6个方面提出了数字技术赋能国家统计现代化建设的对策建议。
- 徐宗本赵彦云朱利平陈光张宏云
- 关键词：数字技术政府统计统计现代化
- 删失指标随机缺失下回归函数的复合分位数回归估计被引量：2
- 2018年
- 在非参数回归模型中,传统的Nadaraya-Watson核估计和局部多项式估计常常因为误差为重尾情况而变得不稳健,Kai等人(2010)提出的复合分位数回归方法能弥补这一缺陷.文章在删失指标随机缺失的情况下,研究了误差具有异方差结构的非参数删失回归模型,利用局部多项式方法构造了回归函数的复合分位数回归估计,并得到了该估计的渐近正态性结果,把Kai等人(2010)的结果推广到删失指标随机缺失的右删失数据下.最后通过模拟发现,尤其是当误差为重尾分布时,该估计方法比Wang和Zheng (2014)提出的核估计方法更好.
- 王江峰范国良温利民
- 关键词：右删失数据非参数回归渐近正态性
- 城市工资溢价:群聚、禀赋和集聚经济效应——基于近邻匹配法的估计被引量：36
- 2019年
- 本文基于2011年和2013年中国家庭金融调查数据,采用近邻匹配法对不同规模城市之间劳动力工资溢价中的集聚经济、劳动力群聚和城市禀赋效应进行估计。结果发现集聚经济效应主要存在于300万人口以上的Ⅰ型大城市和超特大城市,同时群聚效应和禀赋效应对这两类城市间的溢价具有一定的解释力,而在低规模等级的城市并没有发现明显的工资溢价现象。经过稳健性和分样本检验,主要结论仍然成立,进一步分析表明集聚经济产生了显著的工资增长溢价。
- 孟美侠李培鑫艾春荣何青
- 关键词：集聚经济
- 基于投影的两样本分布相等的非参数检验被引量：2
- 2022年
- 本文通过利用投影推广经典的Cramér-von Mises度量,研究能够适应于高维数据的两样本分布相等的非参数检验.本文所提出的新度量是非负的,且新度量等于零当且仅当两总体具有相同分布,这确保相应的检验能够探测任意的备择假设.本文所推荐的检验统计量具有精确的代数表示,不依赖于任何冗余参数.由于新度量的定义不需要任何的矩条件,本文所提出的检验方法能够对数据中强影响值和异常值稳健.在传统的“大样本、固定维数”和新型的“固定样本、高维数”框架下,研究了新检验统计量的渐近性质.在传统的“大样本、固定维数”框架下,证明所推荐的检验功效不依赖于两样本量的比值的大小,这确保新检验可以适用于非平衡样本的数据.在新型的“固定样本、高维数”框架下,证明所推荐的检验功效主要由两总体的位置和尺度差异决定.在这一框架下,本文进一步修正所推荐的检验统计量使其在探测两总体的位置和尺度差异时具有更高的功效.数值研究表明本文所提出的检验是有效和切实可行的.
- 许凯朱利平
- 关键词：高维
- 人口老龄化与中国储蓄率的动态演化被引量：144
- 2015年
- 自2000年进入老龄化社会以来，中国的国民储蓄率不降反升，而且过去30多年区域储蓄率的变化与其人口老龄化进程呈现出高度一致的东高西低的梯度差异，这些都与经典的生命周期假说提出的老年人口负担理论不符。本文构建了一个同时考虑人口老龄化的寿命与负担效应的三期世代交替模型对上述现象进行了理论分析并运用分省份面板数据进行了实证研究。本文研究发现：由寿命延长带来的“未雨绸缪”的储蓄动机既能解释中国储蓄率在时间上的上升趋势也能解释区域间的梯度差异，而老龄人口负担上升并没有对储蓄率产生明显的负效应，也对储蓄率在时间和区域间的变化均没有解释力。运用实证模型的结果，本文还对2015～2050年中国区域储蓄率的走势进行了预测，发现随着人口老龄化进程的加速，寿命延长带来的正效应会相对减弱而老年负担效应会增强，这种此消彼长的变化导致人口老龄化的净效应发生正负转换。在人口因素和经济因素的共同推动下，东部和中部储蓄率从2015年开始快速下降，西部储蓄率到2030年左右也会迎来进入下降通道的转折点，最终各区域间储蓄率的梯度差异会缩小并发生反转。
- 汪伟艾春荣
- 关键词：人口老龄化国民储蓄率
- 中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型被引量：11
- 2016年
- 本文将Realized GARCH模型推广至基于周历日的时变参数情形以刻画杠杆和溢出效应的周内特征并避免传统GARCH类模型在拟合长记忆性与周内效应时两者相互干扰问题.将新模型应用于上海股票市场2001至2013数据的分析发现:我国股市波动率存在时变的杠杆效应和溢出效应.实证结果表明:新模型无论在样本外的预测能力还是在样本内的拟合度上都明显优于现有模型.
- 施雅丰艾春荣
- 关键词：波动率周内效应高频数据
- 非线性相依数据关联分析
- 2024年
- 度量和检验复杂数据非线性相依关系是统计学领域中的基本问题.在过去的一个多世纪里,非线性相依数据关联分析方法和理论取得了一些重要进展.本文讨论分布相依、均值相依和分位数相依3种不同关联关系;按照一维、多维到高维的顺序,介绍3种不同关联关系下所取得的部分重要研究进展;最后讨论这些关联分析方法和理论在高维数据变量筛选和模型检验中的应用.
- 周叶青许凯朱利平
- 关键词：相关系数非线性
