余君武
- 作品数：8 被引量：5H指数：1
- 供职机构：湖南科技大学数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：湖南省教育厅科研基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- Bayes预测问题的统计分析Ⅰ
- 2009年
- 对形状参数β是已知和未知的两种情况,给出了双边截尾AM SAA模型的参数的Bayes点估计和区间估计以及某些统计量的Bayes预测限。
- 余君武
- 关键词：AMBAYES方法
- 非齐次泊松过程的统计推断
- 2008年
- 对可修系统或产品进行可靠性增长研究,其强度函数为Vi(t)=iαiβtβi-1,并定义了系统能达到的MTBF,给出了它的极大似然估计,点估计和区间估计。
- 余君武朱利之汤四平
- 关键词：非齐次泊松过程极大似然估计
- 可拓积分的极限定理
- 2005年
- 在可拓集合论、可拓测度论的基础上给出了可拓积分的概念,讨论了它的三个性质,并研究了可测函数的可拓积分的极限定理.
- 余君武蒋劲松
- 关键词：可拓集极限定理
- 可拓积分研究
- 2005年
- 在可拓集合论、可拓测度论的基础上给出了可拓积分的概念,研究了它的四个性质,并找到了可测函数的可拓积分∫h(u)dp=k的一个充分必要条件。
- 余君武蒋劲松
- 关键词：可拓集
- 对称的l_1-球分布:性质与应用
- 2012年
- 本文研究了一个有用的n维e_1-球分布族LS_n和对称的e_1-球分布的某些重要的性质.导出了z(z∈LS_n)的边际分布、条件分布、生存函数、双边指数分布的尺度混合分布类(被表示为LS_(n,∞)),讨论了它们的独立性、刻画和稳健性.并应用在非参数预测和数论网的产生中.最后,在模型诊断与异常值检验中,用蒙特卡罗方法,获得了非常有用的某些检验统计量的分位数.
- 余君武
- 关键词：刻画稳健性
- 依赖时间参数的几种有固定执行价格的亚式期权定价
- 2012年
- 本文在假定标的资产模型依赖时间参数(即无风险利率,标的资产的期望收益率,波动率及红利率),利用已建立的亚式期权定价模型,讨论了上限型期权、抵付型期权、双向型期权等,得到相应的期权定价解析公式.
- 朱利芝余君武
- 关键词：亚式期权欧式双向期权
- 浅谈经济类专业的高等数学的教学被引量：4
- 2003年
- 对高校经济类专业的高数教学 ,要充分认识数学与经济的关系以及数学在经济发展中的作用。从优化教学内容 ,提高教师素质 ,注重教学方法 ,引入数学模型方面进行探讨 。
- 朱利芝唐古生余君武
- 关键词：高等数学教学高校教学方法数学模型
- 随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价被引量：1
- 2010年
- 假设股票价格遵循指数O-U过程,利用随机分析中的鞅方法,得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式,推广了B-S模型.
- 朱利芝马鹏余君武
- 关键词：期权定价随机波动率O-U过程
