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我国上市银行系统重要性度量及其影响因素被引量：3: 2014年; 本文使用系统性风险指数方法对2007—2013年期间我国14家上市银行的系统重要性进行了度量,应用面板数据模型考察了银行系统重要性的影响因素。研究表明,系统性风险指数方法是我国银行系统重要性较为合适的度量方法。银行的系统重要性具有时变特征,2008年和2013年银行的系统性风险指数较高并表现出集聚性。规模小、存款占比高、贷款比率低、非利息收入中手续费和佣金收入占比低的银行具有较高的网络关联性,应当予以关注。系统重要性银行的动态监管除需关注银行自身特征和风险演变信息外,还需重视宏观经济状况的影响。; 朱波卢露; 关键词：系统重要性银行面板数据模型

中国逆周期缓冲资本调整指标研究——基于金融体系脆弱时期的实证分析被引量：15: 2013年; 本文在使用主成分分析法对我国2001-2012年期间金融体系脆弱性进行测度的基础上,使用信号提取法来实证考察我国逆周期缓冲资本调整指标的选择问题。结果表明,在μ+σ的高危临界值标准下,2002Q1、2003Q2、2005Q1和2009Q1是我国金融体系较为脆弱的时期。GDP缺口和贷款损失准备金率分别是我国逆周期缓冲资本积累阶段和释放阶段较为合适的调整指标,而巴塞尔协议Ⅲ所建议的信贷/GDP缺口在整个阶段未能对缓冲资本的调整发出及时可靠的信号。无论是在积累阶段还是释放阶段,逆周期缓冲资本政策的制定都不能过于依赖单一调整指标发出的信号,稳妥的政策决策还需关注其他维度的信息。; 朱波卢露; 关键词：主成分分析法

股市冲击压力情景下银行系统性风险演化机制分析被引量：2: 2017年; 本文基于2008—2016年14家上市银行数据,使用Br i dge-Sampl i ng方法和网络模型,对我国股市冲击压力情景下银行系统性风险的测度和演化问题进行考察。结果表明,银行系统性风险在2008Q2—2009Q1和2014Q2—2014Q3等时期中相对较高,基于股市冲击压力情景的系统性风险测度方法对我国较为适用。当股市下跌幅度达到一定程度时,源于股市冲击的市场风险可能演变为系统性风险,风险演化过程与银行间双边净额结算比例、破产成本调整规定和系统重要性银行监管措施等紧密相关。我国应密切重视股份制银行风险传染的特殊性,加强股市冲击所引发的市场风险管控,及时出台相关政策防范银行系统性风险。; 黄苑卢露陈源; 关键词：银行系统性风险

不同货币政策工具对系统性金融风险的影响研究被引量：42: 2016年; 针对经济新常态下货币政策工具的选择和系统性金融风险防范问题,本文运用内生性网络模型和仿真模拟技术考察了不同货币政策工具实施下的系统性金融风险演变。研究发现,短期中当向市场释放或者收缩大致相同的流动性时,利率工具比法定存款准备金率工具更有利于金融体系稳定。系统性金融风险随法定存款准备金率和央行目标利率的调整表现出不同的演化趋势,异质性银行的系统性风险贡献对不同货币政策工具的反应存在差异。金融稳定视角下的货币政策实施可通过对银行的差别监管政策或宏观审慎工具的搭配使用来降低其对系统性金融风险的不利影响。; 朱波卢露; 关键词：系统性风险货币政策宏观审慎

网络借贷是实现普惠金融的有效途径吗--来自“人人贷”的微观借贷证据被引量：61: 2017年; 传统金融机构对长尾群体的信贷需求存在交易成本居高不下和难以有效克服信息不对称的问题,这使得长尾群体的信贷需求往往被边缘化。网络借贷重塑了金融组织的形态,作为信息中介,网络借贷通过信用认证机制以及信息披露机制,发挥了传统金融机构的信息聚集机制和监督功能。基于信息不对称理论和交易成本理论,本文主要关注两个问题:(1)在纯信息中介前提下,借贷平台对长尾群体软硬信息的生产、传递、监督等过程能否降低信息不对称以及交易费用?(2)长尾群体通常缺乏充足的硬信息,网络借贷能否提供某种机制,使得长尾群体能够缓解自身的融资约束?基于"人人贷"数据的实证结果表明,软硬信息的披露均有助于抑制信息扭曲,提高借贷市场的信息透明度。充足的可验证硬信息会主导投资者的投标决策;对于硬信息不足的长尾群体,可通过累积自身的软信息来缓解信贷约束,借款人声誉的作用主要体现在缓解融资难问题上,同时,可验证硬信息与借款人声誉存在替代效应。因此,网络借贷有望成为长尾群体实现普惠金融的一条有效路径。在融资成本高的问题上,声誉的激励机制未能起到应有的作用,主要是由于"人人贷"借贷利率的设定机制缺乏弹性。; 王博张晓玫卢露; 关键词：网络借贷信息中介软信息普惠金融

信息披露、存款保险制度与银行系统性风险被引量：24: 2016年; 文章基于不完全信息动态博弈模型,对信息披露、存款保险制度与系统性风险之间的作用机制进行了理论分析,并使用2006-2014年24个国家137家上市商业银行的面板数据进行了实证考察。研究发现,提高银行的信息披露程度,有助于降低融资成本和存款保险缴费费率,引导其减小银行间资产的相关性,从而降低系统性风险;存款保险的金融稳定效应不明显,提高信息披露程度有效缓解了存款保险制度的道德风险,两者在降低银行系统性风险方面存在协同效应。设计合理的存款保险制度、经验丰富的监管当局和严格的监管体系有助于发挥市场约束作用,限制存款保险的道德风险,从而维护金融体系的稳定。因此,在我国正式实施存款保险制度的背景下,监管部门应加强银行信息披露和优化存款保险设计,以更好地防范我国金融体系的系统性风险。; 朱波杨文华卢露; 关键词：系统性风险信息披露程度存款保险制度不完全信息动态博弈模型

系统性风险测量方法的研究介绍: 2014年; 防范系统性金融风险作为宏观审慎管理的根本目标，在2008年国际金融危机后受到了国内外学者的广泛关注。本文主要就系统性风险的测量方法给出简要介绍，并提出相关建议。; 卢露; 关键词：系统性风险测量方法

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卢露

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