李时银
- 作品数：42 被引量：126H指数：8
- 供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金福建省自然科学基金教育部“优秀青年教师资助计划”更多>>
- 相关领域：经济管理理学农业科学自然科学总论更多>>
- 不确定汇率下一类外国股票期权的信用风险定价被引量：1
- 2013年
- 在结构化模型下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均为随机的情况,对一类外国股票期权分别用内币执行价和外币执行价进行了信用风险分析,并采用鞅方法得到了不确定汇率下的该类外国股票期权的信用风险定价.
- 潘素娟陈永娟李时银
- 关键词：信用风险
- 可违约债券在随机波动率假定下近似定价公式的求解被引量：4
- 2005年
- 在假设标的资产价格的波动率是一个快速均值回复OU过程的函数的条件下,导出相应的可违约债券价格公式所应满足的偏微分方程,并利用Taylor级数展开得到一组Poisson方程.求解这些方程,得到非完全市场下固定补偿率的债券价格的近似表达式,然后在不同的补偿率规定上作了一些修正和推广.
- 陈侃李时银
- 关键词：随机波动率可违约债券
- 债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式被引量：5
- 2008年
- 在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下,研究把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风险的情况,并利用结构方法导出了债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式.
- 潘素娟李时银
- 关键词：亚式期权期权定价鞅测度
- 正交试验设计下的三元树选择权的定价公式
- 2010年
- 在标的资产价格遵循对数正态过程假设下,把资产价格对数收益过程逼近方法扩展到多资产期权定价上。考虑到在逼近过程中,由于正态随机变量因素存在交互作用,因此应用正交试验设计的思想,研究如何应用正交表,然后在风险中性世界中导出三元树选择权的定价公式。
- 郭君默李时银江良
- 关键词：正交试验设计期权定价
- 随机波动害虫种群的最优防治阈值与防治时刻
- 2003年
- 以随机过程为数学工具,用金融风险管理的思想,研究随机波动的害虫种群对作物造成的损失和药物防治费用之间的关系,依据最优经济效益原则确定害虫的最优防治阈值与防治时刻.
- 李时银
- 关键词：害虫种群防治阈值数学模型WIENER过程
- 障碍期权推广到几何平均资产情况下的定价公式被引量：4
- 2006年
- 平均期权是亚式期权,其到期收益依赖于某个形式的整个期权有效期内或是其一部分时段内标的资产的平均价格.障碍期权指的是期权是否有效或是否执行决定于标的资产价格在期权有效期内是否碰上障碍.本文主要讨论几何平均资产在期权有效期内设有障碍的期权定价公式,并运用反射原理和回望期权的方法来推导出期权的定价公式.
- 张向文李时银
- 关键词：亚式期权障碍期权回望期权
- 随机波动害虫种群的最优防治阈值与防治时刻
- 以随机过程为数学工具,用金融风险管理的思想,研究随机波动的害虫种群对作物造成的损失和药物防治费用之间的关系,依据最优经济效益原则确定害虫的最优防治闽值与防治时刻。
- 李时银
- 关键词：防治阈值
- 文献传递
- 涉及工资的企业破产决策的期权博弈分析被引量：2
- 2008年
- 将企业破产作为委托人-代理人的博弈问题,应用期权的博弈分析方法对此问题进行讨论,用此方法分析了在涉及离散地支付企业经理人的工资或奖金的情况下,企业破产的决策和企业债务费用的变化,并据此在一定程度上给出了企业产生"工资拖欠"和"雇用廉价劳动力"现象的理论依据.
- 王雅丽李时银
- 关键词：期权博弈分析
- 荔枝蝽-寄生蜂系统数量变动模型与应用被引量：5
- 2001年
- 研究荔枝蝽 -寄生蜂系统的数量变动规律 ,得到一个差分 -积分方程组及求解的递推公式 ,指出了公式中参数的确定方法。推导出荔枝蝽 -寄生蜂系统长期演变的特性 ,用模型证明了人工放蜂防治荔枝蝽的优越性及滥用农药的不良后果 ,给出了人工放蜂的最佳次数 ,最佳时刻及合适的放蜂量的计算公式 。
- 李时银罗大民
- 关键词：递推公式害虫天敌
- 对数效用函数理论下的可违约欧式期权定价被引量：2
- 2007年
- 完全信息下的经济学都是假定投资者知道资产的期望均值和波动率,但是现实中资产的期望均值我们往往并不知道,投资者只能根据历史数据去估计,即信息不完全.因此,投资者拥有的信息和个人偏好会影响资产的定价.本文在代理人经济模型上根据第一福利定理得到了代理人之间有不同信仰和对数效用函数情况下各自的均衡消费,进而根据资产定价一般原理给出资产的均衡价格和贴现因子,得到了资产的均衡价格不受投资者信仰的影响和贴现因子为相同信仰下的加权平均的结论,最后根据期权定价理论结合信用风险强度模型给出了公司存在违约情况下,标的资产为公司股票的可违约欧式期权的定价公式.
- 夏毕愿李时银
- 关键词：均衡价格
