您的位置： 专家智库 > >

王华

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：武汉科技大学理学院更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇动态VAR
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇利息
  • 1篇利息力
  • 1篇积分
  • 1篇积分方程
  • 1篇复合POIS...
  • 1篇复合POIS...
  • 1篇VAR
  • 1篇EGARCH...
  • 1篇EVT
  • 1篇GEV

机构

  • 2篇武汉科技大学

作者

  • 2篇王华
  • 2篇余东
  • 2篇刘子微
  • 2篇李梦华

传媒

  • 1篇黄冈师范学院...
  • 1篇甘肃联合大学...

年份

  • 2篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
基于EVT的EGARCH-M模型在动态VaR中的应用被引量：2
2010年
综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾的特征,尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响,运用极值理论建立EGARCH-M-GEV动态风险度量模型,并通过上证指数对其进行实证分析,为管理者和投资者提供了一个控制风险、预测收益的量化工具,为风险防范提供了参考.
李梦华余东刘子微王华
关键词：VAREGARCH-M模型EVTGEV
带利息力的双复合poisson风险模型的破产概率
2010年
本文研究了带利息力的双复合poisson过程风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及有限时间内的不破产概率的积分方程,并用鞅方法得出了破产概率的lurdberg上界.
王华余东李梦华刘子微
关键词：利息力积分方程
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0