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缪楠

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：对外经济贸易大学金融学院应用金融研究中心更多>>
发文基金：国家教育部“211”工程更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇蒙特卡罗
  • 2篇蒙特卡罗模拟
  • 2篇公司债
  • 1篇债券
  • 1篇债券定价
  • 1篇上市公司
  • 1篇公司债券

机构

  • 2篇对外经济贸易...

作者

  • 2篇缪楠
  • 2篇冯建芬
  • 2篇刘丽媛
  • 2篇陈思奇

传媒

  • 1篇科学决策
  • 1篇第五届中国金...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
公司债定价：首中时模型的蒙特卡罗实现
本文借鉴信用风硷度量的首中时结构模型，通过该模型的蒙特卡罗模拟对我国公司债进行定价，同时探讨拟合公司债价值最佳的违约回复率设定和动态波动率的模型选择问题研究表明首中时模型用于公司债定价是可行的，且不同的债券确实存在不同的...
冯建芬陈思奇缪楠刘丽媛
关键词：上市公司公司债券债券定价蒙特卡罗模拟
文献传递
公司债定价：首中时模型的蒙特卡罗实现被引量：3
2011年
论文借鉴信用风险度量的首中时结构模型,通过该模型的蒙特卡罗模拟对我国公司债进行定价,同时探讨了拟合公司债价值最佳的违约回复率设定和动态波动率的模型选择问题。研究表明首中时模型用于公司债定价是可行的,且不同的债券确实存在不同的回复率,并且对同一公司的不同债券使用同样的回复率也是不准确的,另外论文也进一步肯定了GARCH(1,1)模型在估计波动率方面的适用性。
冯建芬陈思奇缪楠刘丽媛
关键词：蒙特卡罗模拟公司债
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