郁一彬
- 作品数：3 被引量：5H指数：1
- 供职机构：中国人民银行杭州中心支行更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 我国通货膨胀预期的测度及其管理研究
- 2012年
- 中央银行的货币政策目标就是保持物价稳定.大量的实证分析和长期的实践经验表明,通货膨胀预期对通货膨胀具有重要的推动作用.因此要提高货币政策的科学性、有效性和前瞻性就必须管理好公众的通货膨胀预期.
- 郁一彬章丽盛翁磊
- 关键词：通货膨胀预期货币政策中央银行实证分析公众
- 马氏环境或Copula相依下的精算模型
- 本文利用马尔可夫过程,随机分析,更新测度,Copula连结函数等数学工具,研究了风险模型在随机环境以及Copula相依关系下的破产概率等问题.主要内容包括以下几个方面.
其一,我们给出经典风险模型的基本结构,对复...
- 郁一彬
- 关键词：复合二项模型破产概率
- 文献传递
- 二维风险模型中Copula相依下的破产概率被引量：5
- 2012年
- 在本文中,我们把Copula连结函数用到二维的风险模型中,考虑两个模型索赔额之间基于Copula的相依关系.首先对二维复合Poisson模型给出了最早破产时刻定义下的生存概率满足的偏微分方程;然后对二维的复合二项模型,分别在连续型索赔额分布和离散型索赔额分布下给出了不同定义的生存概率和破产概率的递归公式,并且特别选择了FGM Copula连结函数,给出了相应的结果;另外在离散型分布下,对于其Copula函数的不唯一性进行了说明.
- 郁一彬
- 关键词：二维风险模型复合二项模型破产概率
