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陈钊

作品数：1 被引量：23H指数：1
供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文基金：水利部公益性行业科研专项国家重点基础研究发展计划国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套利
  • 1篇套利策略
  • 1篇期货
  • 1篇期现套利
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇LAR
  • 1篇LARS
  • 1篇S-

机构

  • 1篇中国科学院
  • 1篇中国科学技术...
  • 1篇中国科学院数...

作者

  • 1篇陈钊
  • 1篇黄意球
  • 1篇缪柏其
  • 1篇陈敏
  • 1篇梁斌

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用被引量：23
2011年
本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明:采用本文提出的方法得到的现货组合,在组合含有较少数量股票的情况下,得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。同时,利用本文的方法对沪深300仿真交易的期现套利进行研究,得到有重要市场价值的结果。
梁斌陈敏缪柏其黄意球陈钊
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