- 关于有信用风险的期权定价的鞅方法被引量：1
- 2007年
- 本文考虑了一个关于具有对方风险的衍生物的金融模型.应用公司价值模型,本文讨论了关于具有对方破产风险的衍生物的欧式期权定价问题.应用鞅方法,在高斯分布等的假设下本文得到并证明一个关于该期权的显式Black-Scholes定价公式.该公式推广了Ammann在[1]中的相应结果.
- 丁灯陈家良
- 关键词：GIRSANOV定理信用风险等价鞅测度
- 由超几何函数定义的Bazilevic函数类的从属性质
- 2020年
- 介绍了单位圆盘U={Z∈C:|z|<1}内利用超几何函数定义的算子■λ1,λ2^(m,b)(ai,bj),定义了一类Bazilevic函数类■λ1,λ2^(m,b)(ai,bj;γ,β;φ),利用从属性质研究了它的从属关系和包含关系,延展了一些研究内容.
- 都俊杰李小飞丁灯
- 关键词：超几何函数算子从属凸函数
- 一类具有随机反射边界的随机微分方程(Ⅱ)
- 2000年
- 得到一个关于一类具有反射边界的随机微分方程解的的迭代算法 ,该类方程的反射边界是随机的而且随时间变化 .
- 丁灯郑小任
- 关键词：随机微分方程数值解迭代算法
- 关于拟线性混合型边界问题的概率表示被引量：1
- 1997年
- 关于某些抛物型和椭圆型偏微分方程的混合边界问题的解被表示为一类联系于Ito正向反射边界随机微分方程的反向随机微分方程的解．
- 丁灯
- 关键词：偏微分方程
- 关于带跳反射扩散过程的下鞅问题及其应用被引量：1
- 1995年
- 提出一个联系于一类在上半空间上带泊松跳的反射扩散过程的下鞅问题，并在一组软弱的条件之下证明该下勒问题的解的存在性。进而讨论了这一类下鞅问题的解与一类在上半空间上具有反射边界的带泊松跳的随机微分方程的解的关系，并在一定的条件下证明了这两种解的一种等价关系。
- 丁灯
- 关于带跳的反射扩散过程的随机最优控制问题被引量：2
- 2000年
- 研究一类半空间上带泊松跳的反射扩散过程的随机最优控制问题· 得到关于这一控制问题的非线性Nisio半群 ,和联系这一半群的带Neumann边界条件的哈密顿·雅可比·贝尔曼方程· 讨论这一类方程的粘性解的存在唯一性等问题· 证明该控制问题中的价值函数是这一方程的一个粘性解·
- 丁灯
- 关键词：随机最优控制反射扩散过程
- 一类具有随机反射边界的随机微分方程(Ⅰ)被引量：1
- 2000年
- 在一般的条件下 ,得到一类具有反射边界的随机微分方程解的存在性和唯一性结果 ,该类方程的反射边界是随机的而且是随时间而变化的 ,并讨论了该解的连续性估计问题 .
- 丁灯郑小任
- 关键词：随机微分方程存在性唯一性
