刘凤琴
- 作品数：25 被引量：181H指数：9
- 供职机构：浙江财经学院信息学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金浙江省高校人文社科重点研究基地项目更多>>
- 相关领域：经济管理社会学农业科学自然科学总论更多>>
- 基于主成份分析思想的金融衍生证券定价伪蒙特卡罗模拟改进技术被引量：9
- 2002年
- 在伪蒙特卡罗模拟应用于金融衍生证券定价过程中,标准维纳过程的构造方法对模拟估计的效果具有十分重要的影响。本文首先对现有的传统标准维纳过程构造和布朗桥构造方法进行简要分析;在此基础上,基于主成份分析基本思想,对能够用于有效减少实际问题维数的主成份构造方法及其在高维衍生证券定价问题中的应用进行了深入研究探讨,为进一步改进蒙特卡罗模拟在金融衍生证券定价中的应用效果提供有效途径。
- 马俊海刘凤琴
- 关键词：主成份分析金融衍生证券
- 企业生产信息化软件开发理论与方法研究
- 刘凤琴马俊海郭秋丽陈春萍方羽
- 该项目实现了基于可变加工时间、不同交货期的提前/拖期惩罚的单机单目标调度问题；将遗传算法应用到求解单机多目标生产调度问题中，并增加了局部搜索操作；提出了应用遗传算法解决最小化完工时间的并行多机单目标调度问题；提出用启发式...
- 关键词：
- 关键词：企业信息化生产调度遗传算法
- 期权定价的数值模拟技术方法及其在高新技术企业投资决策中的应用
- 马俊海王剑荣刘凤琴周小和潘龙
- 该项目的技术方法主要包括两大方面，一是关于期权定价的数值模拟技术，二是基于期权定价理论的高新技术企业投资决策技术，项目研究成果从理论上为期权定价进一步深入研究提供了数值模拟实现的方法基础，实际应用方面为高新技术企业更好地...
- 关键词：
- 关键词：期权定价数值模拟
- 存贷款利率隐含期权定价的蒙特卡罗模拟及其改进被引量：2
- 2010年
- 银行存贷款合约隐含的可提前偿还条件具有很强的期权性,用期权定价方法对其进行研究分析是一个重要的手段。本文首先在隐含期权标的利率特性分析的基础上,建立了符合利率运动规律的跳跃扩散模型;其次用期权定价的蒙特卡罗模拟方法对包含在可提前偿付存贷款合约中的隐含期权问题进行研究;最后引进对偶变量方差减少技术,并以实证数据说明了其有效性。研究结论认为,基于诸如对偶变量等方差减少技术的蒙特卡罗模拟改进方法是解决银行存贷款隐含期权定价问题的一种有效途径。
- 刘凤琴马俊海戈晓菲
- 关键词：跳跃扩散模型隐含期权蒙特卡罗模拟
- 农业持续系统协调度的分析预测模型被引量：18
- 2003年
- 主要是基于农业可持续发展系统的非线性和灰色特性,利用灰色系统理论和神经网络方法建立起科学合理的农业可持续发展系统协调度的计算与模拟预测模型,并对河北省农业可持续发展系统协调度的计算以及预测进行实证分析。表3,参7。
- 刘凤琴马俊海
- 关键词：农业可持续发展系统协调度灰色系统
- 期权定价的蒙特卡罗模拟综合性方差减少技术被引量：22
- 2005年
- 主要将重要性抽样技术处理特殊衍生证券定价问题的能力与控制变量技术、分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来,把分层抽样技术和控制变量技术引入重要性抽样模拟估计的分析框架,提出更为有效的关于期权定价蒙特卡罗模拟的综合性方差减少技术;并以基于算术型亚式期权定价为例,进行了实证模拟分析.
- 马俊海张维刘凤琴
- 关键词：期权蒙特卡罗模拟
- 金融衍生证券定价的随机分析基础被引量：2
- 2002年
- 随机分析构成了金融衍生证券定价研究的重要理论基础与分析手段 .尤其是几何布朗运动、算术布朗运动、均值恢复过程和Poisson跳跃过程等四类基本的随机过程和ITO随机微分定理得到了极其广泛的应用 ,可用以分析与解决几乎所有的金融衍生证券的定价问题 .文章主要对这些基本的随机过程与随机分析方法及其在一般性Black -Scholes扩展定价模型推导中的应用进行分析与讨论 。
- 马俊海刘凤琴
- 关键词：金融衍生证券
- 农业系统可持续度的随机模拟方法与实证分析
- 2006年
- 从系统学角度,对农业可持续发展的持续度的确定问题进行了定量化分析。首先利用功效函数评价和时间序列的随机模拟分析等方法,建立了农业可持续发展系统的持续度理论计算模型与模拟预测模型;在此基础上,对浙江省农业系统可持续性的定量化确定及模拟预测问题进行了实证分析。研究结果表明,文中提出的计算模型能比较好的适应农业系统随机不确定性等基本特征,实证研究结论也为浙江省进一步实施农业可持续发展战略提供有益的决策参考。
- 刘凤琴马俊海
- 关键词：农业系统功效函数指标体系
- 新时期沿海城市工业经济研究模式的新探索
- 2002年
- 自从我国实行改革开放政策以来,许多沿海开放城市的工业经济取得了很高的发展水平,取得了许多可供借鉴的经验,并形成了自己相对独立的发展模式,但也出现了许多难以解决的问题。特别是进入二十一世纪,全新的国际国内环境使沿海开放城市的工业经济发展将面临着更多的机遇与挑战。因此,对他们已经形成的发展经验与模式,以及在新环境下的总体发展构想与思路对策进行深入研究与探讨,就成为一个迫切需要解决的问题。
- 马俊海刘凤琴郑海平
- 外汇结构性存款的价值分解与定价方法分析
- 2011年
- 本文主要根据金融工程的组合分解原理,对外汇结构性存款的基本价值构成和定价方法框架进行分析与探讨。首先,在考虑收益风险的基础上,对一般性的欧式外汇结构性存款的价值构成进行分析。然后,在上述基本要素的基础之上,分析具有可提前赎回或回售特征的外汇结构性存款的基本价值构成,并以解析解的形式对该类外汇结构性存款进行价值构成分解;最后,对该产品各个部分价值所采用的定价理论方法进行阐述分析。其中,该产品的附息债券部分运用普通蒙特卡罗模拟方法进行定价,而可提前赎回和可提前回售部分的价值拟运用改进的最小二乘蒙特卡罗模拟方法进行定价。
- 刘凤琴张强
- 关键词：外汇结构性存款最小二乘蒙特卡罗模拟
