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初云浩

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：清华大学理学院数学科学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇生成函数
  • 1篇市场投资组合
  • 1篇投资组合
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇函数
  • 1篇概率论
  • 1篇POISSO...

机构

  • 2篇清华大学

作者

  • 2篇初云浩
  • 1篇叶俊

传媒

  • 1篇清华大学学报...

年份

  • 1篇2003
  • 1篇2002
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于跳跃股价模型下的投资组合生成函数研究
该文针对实际股价的理想化的非连续模型,采用半鞅的分析办法,研究由Ito过程和Poisson过程复合的跳跃股价模型下的投资组合生成函数和生成组合及他们的性质.半鞅的方法是经典金融研究中常用的方法.该文首先引入连续模型和跳跃...
初云浩
关键词：POISSON过程
跳跃股价模型下投资组合的生成函数被引量：2
2003年
针对股价的非连续模型,为研究投资组合之间收益的关系,采用半鞅的分析办法,研究由Ito过程和Poisson过程复合的股价模型下的投资组合生成函数及其性质。随机组合理论表明通过构造生成函数可以生成新的投资组合,并证明了生成组合的权重表达式以及相应的漂移过程项和跳跃过程项。因而可以通过一个随机微分方程分析生成投资组合的收益和市场资产组合的收益,以及收益的期望控制的关系。结论表明生成函数及相关函数在满足一定条件下这样的期望控制关系存在。
初云浩叶俊
关键词：生成函数概率论金融市场市场投资组合
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共1页<1>
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