巩前锦
- 作品数：5 被引量：76H指数：4
- 供职机构：中南大学商学院更多>>
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- 条件风险价值(CVaR)在投资组合理论中的运用研究
- 巩前锦
- 关键词：一致性风险度量投资组合
- 正态条件下均值-CVaR有效前沿的研究被引量：37
- 2004年
- 以CVaR的经典模型为基础、以正态分布为假设条件建立了均值-CVaR模型,对此模型的有效前沿进行了深入的研究,给出了其有效前沿的表述,总结并推导了其性质,最后通过一个实例进行论证。
- 林旭东巩前锦
- 关键词：金融风险CVAR投资组合
- 恢复石油期货的必要性和可行性及难点被引量：8
- 2003年
- 国际油价的动荡给中国经济的发展带来巨大的消极影响,恢复石油期货势在必行。文章在分析恢复石油期货的必要行和可行性的基础上,指出了恢复石油期货的难点所在,并给出了相关的政策性建议。
- 刘亚铮巩前锦
- 关键词：石油期货现货市场期货市场
- 企业集团内部资本市场的代理建模研究被引量：28
- 2003年
- 针对单一层次代理关系分析企业集团内部代理问题的缺陷 ,建立存在于集团内部资本市场中的两层代理模型 ,阐释成员企业经理的寻租行为是如何影响集团总部决策者的投资分配行为 .由模型的均衡解可知 ,成员企业之间的生产率差异越大 ,投资分配扭曲的可能性就越高 .
- 林旭东李一智巩前锦
- 关键词：企业集团内部资本市场寻租行为内部治理结构企业管理
- 条件风险价值（CVaR）在投资组合理论中的应用研究
- CVaR(Conditional Value-at-Risk,条件风险价值)风险测量方法是在VaR(Value-at-Risk,风险价值)风险测量方法的缺陷基础之上所产生的,最早是在1999年底由Rockafellar提...
- 巩前锦
- 关键词：CVAR一致性风险度量投资组合
- 文献传递
