张伏
- 作品数：3 被引量：4H指数：1
- 供职机构：复旦大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金浙江省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- Lévy过程驱动的正倒向随机系统的随机最大值原理被引量：4
- 2014年
- 研究了由Teugels鞅和与之独立的多维Brown运动共同驱动的正倒向随机控制系统的最优控制问题.这里Teugels鞅是一列与Levy过程相关的两两强正交的正态鞅(见Nualart,Schoutens在2000年的结果).在允许控制值域为一非空凸闭集假设下,采用凸变分法和对偶技术获得了最优控制存在所满足的充分和必要条件.作为应用,系统研究了线性正倒向随机系统的二次最优控制问题(简记为FBLQ问题),通过相应的随机哈密顿系统对最优控制进行了对偶刻画.这里的随机哈密顿系统是由Teugels鞅和多维Brown运动共同驱动的线性正倒向随机微分方程,其由状态方程、伴随方程和最优控制的对偶表示共同来构成.
- 张伏唐矛宁孟庆欣
- 关键词：随机控制LEVY过程正倒向随机微分方程
- 信息不对称下带有“随机压力”定价规则的连续时间模型
- 2014年
- 本文是对Back(1992)和Cho(2003)关于内部交易模型的拓展.在金融市场中一共有3类人:内部交易者,不知情交易者和做市商.考虑一类比Cho研究的模型更广的定价规则.主要用动态规划的方法,证明了当内部交易者是风险中性时,定价规则中"随机压力"消失,均衡价格还是仅依赖市场上累计交易量.相应地,本文的结论推广了Back和Cho在经典模型中的结论.
- 浦江燕张伏
- 关键词：内部交易随机最优控制
- 路径依赖的随机最优控制与微分对策
- 本文主要研究路径依赖的随机微分系统在递归的路径依赖的成本泛函下的随机最优控制和随机微分对策问题.它们对应的Bellman方程和Isaacs方程都是路径依赖的完全非线性的二阶偏微分方程(PDE).我们在连续路径空间的紧子集...
- 张伏
- 关键词：随机最优控制微分对策动态规划二阶偏微分方程
