徐承龙
- 作品数：32 被引量：106H指数：6
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- 债务抵押契约模型市场重构与违约损失率分布
- 2010年
- 在违约损失率(LGD)是随机变量的假设下,应用推广的两因子高斯-Copula债务抵押契约(CDO)定价框架,通过极小化相对熵,讨论了利用市场公开报价数据进行系统违约因子和LGD分布的重构问题.计算结果验证了违约具有偏态性的特点.所建立的模型可看成是对高斯-Copula模型的修正.在计算该问题时,采用迭代方法,避免了处理非线性问题以及非光滑优化问题的求解困难.数值计算结果表明,算法是稳定和收敛的.
- 徐承龙徐晓芸
- 关键词：违约损失率
- 广义Burger方程的解析解
- 1996年
- 本文讨论广义Burger方程的解析解,我们证明了:当粘性系数γ(t)=常数或对γ(t)=(3kt+k_1)^(-1/3)时,方程满足“有条件的Painlev(?)可积”.并求出了相应的解析解.
- 徐承龙李刚
- 关键词：偏微分方程解析解BURGER方程
- 随机波动率下的亚式期权定价问题在GPU集群上的实现
- 2012年
- 期权定价作为计算金融领域的核心问题之一,越来越受到关注。随着期权交易的规模和交易量的迅速增长,当前的期权定价平台越来越受到挑战,在尽可能短的时间内对期权进行定价变得越来越困难。传统的计算平台通常使用基于CPU的计算集群,而图形处理器(GPU)具有更高的浮点性能和访存带宽,在价格与功耗方面也优于CPU。尝试使用GPU集群来对具有随机波动率的亚式期权进行定价,同时使用带控制变量的Monte Carlo方法,减小模拟的方差。最终的测试结果表明GPU集群较CPU集群具有更多的优势,适合应用于期权定价领域。
- 徐磊徐莹姜广鑫梁义娟寇大治徐承龙
- 关键词：GPU集群CUDA亚式期权MPI
- 嵌套模拟组合风险度量的方差减小被引量：1
- 2016年
- 嵌套模拟是金融中非常复杂的问题,涉及的计算量很大.试图用方差减小技术来减小嵌套模拟估计的方差,进而减小均方误差,以减少计算成本,提高模拟效率.对要用嵌套模拟估计的风险度量,提出了对外层随机因子的双参数重要性抽样方法,以及对外层随机因子的单参数重要性抽样方法与控制变量方法结合的方法.数值实验表明,双参数重要性抽样法和单参数重要性抽样方法与控制变量方法结合的方法效果都比普通的单参数重要性抽样方法好.
- 孙永超吴倩徐承龙
- 一种累积型理财产品的定价分析被引量：9
- 2006年
- 近年来,各大银行纷纷推出收益与某个指标如汇率未来的变化范围挂钩的存款产品。本文在汇率满足几何布朗运动的假设下,建立了一类与汇率相关的期权型外汇存款条约价格的偏微分方程的数学模型,得到一个精确的表达式,并做了一些分析,讨论其金融意义。
- 林颖徐承龙
- 关键词：汇率外汇存款偏微分方程
- 金融数学课程体系、教材建设及人才培养的探索被引量：37
- 2008年
- 针对国内金融数学教学的实际情况,本文从金融数学课程的指导思想、课程体系的建立、教材建设、人才培养、科研与教学的良性互动等几方面阐述了近几年的教学探索与实践,强调数学建模与数值计算在解决实际金融问题中的重要性。并将金融数学的教学改革总结为：以人才培养为目标、以教学改革为指导、以教材创新为核心、以科学研究为基础。以适应国内快速发展的金融行业对金融数学人才的要求。
- 姜礼尚徐承龙
- 关键词：金融数学教材建设
- 多维区域中非线性偏微分方程的修正Laguerre谱与拟谱方法被引量：5
- 2008年
- 研究多维区域中非线性偏微分方程的谱与拟谱方法.建立了修正Laguerre正交逼近与插值结果,这些结果对于建立和分析无界区域中的数值方法起着重要的作用.作为结果的一个应用,研究了二维无界区域中的Logistic方程的修正Laguerre谱格式,证明了它的稳定性和收敛性.数值试验结果表明所提出方法具有很高的精度,与理论分析结果完全吻合.
- 徐承龙郭本瑜
- 组合风险的重要性抽样方法被引量：1
- 2015年
- 针对资产组合的市场风险或信用风险的任意边际分布的Gaussian Copula模型,首先将损失转化成高维正态分布的函数,然后对该模型进行重要性采样蒙特卡罗模拟以提高模拟效率,并分别使用牛顿法和基于大偏差理论估计测度变换的系数,并在此基础上提出了常数凝固估计法.数值实验表明,提出的算法与通常的蒙特卡罗方法相比,大大减小了模拟误差,从而提高了计算效率.
- 徐承龙吴倩孙丽华
- 关键词：蒙特卡罗模拟COPULA模型
- 美式期权定价的数值方法被引量：3
- 2013年
- 介绍了定价美式期权的几种常见数值方法.对最近几年的主要研究成果做了简单的介绍和比较,并给出了数值算例.特别回顾了美式期权定价的蒙特卡罗模拟加速方法.
- 梁义娟徐承龙
- 关键词：美式期权蒙特卡罗二叉树变分不等式最小二乘法
- 投影三角分解法定价带随机波动率的美式期权被引量：8
- 2013年
- 考虑数值求解Heston随机波动率美式期权定价问题,通过在空间方向采用中心差分格式离散二维偏微分算子,在时间方向利用隐式交替方向格式,将美式期权定价问题转化成求解每个时间层上的若干个线性互补问题.针对一般美式期权定价模型离散得到的线性互补问题,构造出投影三角分解法进行求解,并在理论上给出算法的收敛条件.数值实验表明,所构造的数值方法对于求解美式期权定价问题是有效的,并且优于经典的投影超松弛迭代法和算子分裂方法.
- 郑宁殷俊锋徐承龙
- 关键词：美式期权线性互补问题
