曾玉婷
- 作品数：3 被引量：6H指数：1
- 供职机构：武汉科技大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金湖北省社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 具有熵约束的多阶段均值-绝对偏差模糊投资组合决策被引量：6
- 2016年
- 文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
- 张鹏张卫国曾玉婷
- 关键词：模糊决策
- 基于不同基本面模型的Alpha套利组合
- 2015年
- 本文以沪深300指数和成分股作为研究对象,基于三种不同的基本面模型选股策略,利用股指期货的对冲套利规避beta风险以获得Alpha超额收益。结果表明:不同的基本面选股会产生不同的超额收益,并在此基础上给出投资者投资策略的建议。
- 曾玉婷张鹏
- 关键词：股指期货ALPHA
- 具有熵约束的均值-CVaR投资组合决策研究
- 2013年
- 结合条件风险价值CVaR和熵风险度量方法,提出不允许卖空情况下具有熵约束的均值-CVaR投资组合模型,并采用序列二次规划和不等式组的旋转算法进行求解,最后通过一个具体实例验证了上述模型和算法的有效性。
- 张鹏曾玉婷
- 关键词：投资组合均值-CVAR序列二次规划
