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李瑜

作品数：1 被引量：17H指数：1
供职机构：西南财经大学工商管理学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇现货
  • 1篇现货市场
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇BEKK
  • 1篇DCC
  • 1篇MGARCH...
  • 1篇波动溢出效应

机构

  • 1篇西南财经大学
  • 1篇四川理工学院

作者

  • 1篇李瑜
  • 1篇刘晓彬
  • 1篇罗洎

传媒

  • 1篇宏观经济研究

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股指期货与现货市场间波动溢出效应探究被引量：17
2012年
本文采用2010年8月至2011年1月间沪深300股指期货与现货交易5分钟数据,通过建立DCC-MGARCH模型考察我国股票指数市场与股票现货市场的动态相关性。并通过建立BEKK-MGARCH模型考察两市场波动率之间的溢出效应。实证结果表明,从短期来看,沪深300股指期货市场波动与现货市场波动之间存在相互溢出效应,而且会在长期产生持久的影响。
刘晓彬李瑜罗洎
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