程希骏
- 作品数：91 被引量：478H指数：11
- 供职机构：中国科学技术大学管理学院更多>>
- 发文基金：中国科学院知识创新工程重要方向项目国家自然科学基金中国科学院知识创新工程更多>>
- 相关领域：经济管理理学自然科学总论更多>>
- 关于商业银行管理会计的若干研究被引量：1
- 2002年
- 商业银行经营管理离不开管理会计 ,正确认识计划、组织、控制和评价四项基本职能 ,全面实施责任会计制度、预算管理、量—本—利分析 ,解决好施行过程中出现的问题 ,是商业银行管理会计成功的关键。
- 严超喜程希骏
- 关键词：商业银行管理会计
- 利率随机过程下的债券价值变动预测被引量：3
- 1998年
- 本文首先研究了利率为随机过程下期度的一般表示式。
- 程希骏武义青
- 关键词：债券利率
- 基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究被引量：1
- 2015年
- 提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放式基金的实证分析,证明该投资组合模型在描述单个资产的非线性特征和资产之间的相依性方面都有进步.
- 张勔程希骏方正郭键鸿刘峰
- 关键词：PAIRCOPULAVAR
- 关于多期固定债务偿还的匹配问题被引量：1
- 1998年
- 本文对于资产与多期固定债务的匹配的条件进行了深入的分析，在基础上研究了一些具体的匹配方法，并给出了一些简单的算法。
- 程希骏曹崇廷
- 关键词：期度惯量债务偿还
- GARCH模型对上海股市的一个实证研究被引量：18
- 2005年
- GARCH模型是近20年发展起来的时间序列模型,它反映了经济变量之间特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化,所以其在金融市场的预测与决策方面有着重要的作用。本文详细介绍了GARCH模型以及其主要变形,并建立了基于t分布和正态分布假设的GARCH(1,1)模型对股票市场进行了风险分析。结果表明,基于t分布的假设能更准确地拟和GARCH(1,1)模型。
- 章超程希骏王敏
- 关键词：金融学股票市场GARCH条件异方差
- 分段CML和CAPM模型分析研究
- 2001年
- 在对CML和CAPM研究的基础上 ,进一步提出了有关的分段模型 ,从而对该模型的应用进行了拓宽。
- 周晓宏程希骏
- 关键词：资本市场证券市场CMLCAPM
- 影响证券组合投资三个重要因素分析被引量：2
- 2001年
- 在首先分析影响证券组合投资的三个重要因素以及它们的特征后 ,结合事例分析它们是如何影响证券组合投资的 ,最后得出三个重要结论 ,以加强投资者对证券组合理论和实践的认识 ,为证券投资者进行证券选择提供了科学的依据和方法。
- 何朝林程希骏
- 关键词：证券组合投资相关系数
- 基于pair copula-GARCH模型的多资产组合VaR分析被引量：25
- 2010年
- 提出了多资产组合风险分析的pair copula-GARCH模型.相比于以往的copula-GARCH模型,它能够更好描述投资组合中两两资产间的尾部相关性的差异,从而更好地度量多资产组合间的相依结构.在此基础上,还探讨了pair copula-GARCH模型下的多资产线性组合的VaR的计算方法.最后给出模型的实证分析.
- 黄恩喜程希骏
- 关键词：PAIRCOPULAGARCH
- 对无套利定价理论中的完备性问题的研究被引量：2
- 2002年
- 本文论述了市场完备性对衍生资产的无套利定价的重要性 ,从离散型和连续型两个方面分别给出了市场完备性的条件 ,同时也相应地给出了判别市场完备性的方法。
- 程希骏周晖武义青
- 关键词：无套利定价金融投资
- 基于小波的金融时间序列波动性研究
- 2011年
- 文章针对描述金融时间序列波动性的问题,提出了一种基于小波Mallat算法的时间序列分析方法,即先用Mallat算法对金融时间序列进行分解与重构,继而对各分解层上的单支重构分量进行时间序列分析。在实证分析中,以宝钢股份的股票收益率序列为例,对这种综合分析方法的有效性与准确度进行了验证,并得到了较为满意的结果。
- 汤劼程希骏
- 关键词：MALLAT算法波动性GARCH模型时间序列分析
