邢金余
- 作品数：4 被引量：9H指数：1
- 供职机构：中南财经政法大学统计与数学学院更多>>
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- 上海证券市场分阶段假日效应的实证分析
- 本文利用1992年5月21日至2010年6月30日的上海综合指数分析了上海股票市场在不同时段上的假日效应。研究结果表明在2008年1月1日实施《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》前，上海股票市场存在着显著...
- 邢金余张虎陈诗
- 关键词：假日效应星期效应
- 上海证券市场分阶段特征分析
- 2011年
- 基于EGARCH模型,对上证A股指数20年的股票指数数据分阶段建模,从整体分析自1990年以来上海证券市场的发展情况.得出结论:上海证券市场具有明显的尖峰厚尾特征和ARCH效益,序列的误差服从广义误差分布(GED),通过非对称检验得知市场具有明显的杠杆效应.总体来说,随着时间的发展,上海证券市场趋于成熟,投资者趋于理性.
- 孟祥兰陈诗邢金余
- 关键词：ARCH效应波动性EGARCH模型
- 城市化水平与城乡收入差距的效应研究——基于省级面板数据被引量：9
- 2010年
- 城乡收入差距与城市化之间的关系已成为当前经济研究的热点。利用1998-2008年间的30个省级面板数据,采用单位根检验、格兰杰因果检验及面板数据模型等方法对中国城市化与城乡收入差距的关系进行了研究,研究发现城市化对缩小城乡收入差距具有正负两方面的影响,对中国大多数省市或地区来说,加快城市化进程能有效地缩小城乡收入差距。因此,加快城市化进程仍是缩小城乡收入差距的有效途径。最后就如何减少城市化对缩小城乡收入差距的负面影响提出了几点建议。
- 邢金余
- 关键词：城市化城乡收入差距泰尔指数面板单位根GRANGER因果检验
- 上海证券市场分阶段特征分析
- 本文基于EGARCH模型,对上证A股指数20年的股票指数数据分阶段建模,从整体分析自1990年以来上海证券市场的发展情况。得出结论：上海证券市场具有明显的尖峰厚尾特征和ARCH效益,序列的误差服从广义误差分布(GED),...
- 孟祥兰陈诗邢金余
- 关键词：金融市场股价波动EGARCH模型
