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金佩文
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
供职机构:
浙江大学城市学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
耿照源
浙江大学城市学院
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权证定价
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B-S模型
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1篇
浙江大学城市...
作者
1篇
金佩文
1篇
耿照源
传媒
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统计与决策
年份
1篇
2011
共
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B-S模型在中国权证定价中的应用
被引量:1
2011年
文章构建了修正的B-S模型,为我国权证进行了理论定价,并考察了权证市场价格与理论价格之间的偏差。为了克服经典B-S模型自带假设对定价准确性的限制,使用调整后EMA模型对标的证券历史波动率的计量进行了改进并运用格点搜索法确定了最佳衰减因子,同时比较了EMA模型与调整后EMA模型在对历史波动率进行估算时的有效性。
耿照源
金佩文
关键词:
权证定价
备兑权证
B-S模型
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