雷鸣
- 作品数：37 被引量：105H指数：7
- 供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江苏省教育厅哲学社会科学基金江苏高校优势学科建设工程资助项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学电子电信自动化与计算机技术更多>>
- 互联网对商业银行风险承担能力的影响研究被引量：3
- 2018年
- 本文选取了从2010~2015年中国12家商业银行的半年度数据,并采用面板门槛回归模型对银行互联网化及其风险承担进行了实证检验。研究发现,电子银行替代率、网银交易额与银行总资产比值与银行风险承担之间存在非线性的关系,具有门限效应。资本充足率的提高能够加强银行承担风险的能力。
- 雷鸣陶宇轩刘蕾
- 关键词：银行风险承担门限模型
- 运用生存分析与极值理论对上证指数的研究被引量：25
- 2004年
- 本文首次运用生存分析与极值理论对上证指数连续涨跌进行了研究,发现连涨和连跌的股指服从Gamma分布,当股指在不同的政策时期其上涨和下跌的概率是不同的,并且大涨以后可能有大跌,大跌以后可能有大涨。
- 雷鸣缪柏其
- 关键词：GAMMA分布极值理论
- 双侧伽马期权定价与B-S模型的比较研究
- 2021年
- 本文首次运用双侧伽马分布对上证50ETF期权定价进行实证研究,并与经典的B-S模型进行比较。实证结果表明:采用双侧伽马模型来估算期权的理论价格,无论是在95%置信区间下还是在99%置信区间下,双侧伽马模型对于期权价格的测定都要优于B-S模型期权定价,因此,双侧伽马模型可以作为B-S模型的一种改进。
- 雷鸣陈舒忻叶五一
- 关键词：期权定价B-S模型偏离度
- 关于存款序列的长记忆性检验与建模被引量：2
- 2007年
- 存款是银行评价业绩的一项重要指标,建立高精度的存款模型有利于银行的日常资金管理,能提高银行的资金利用率,降低成本等。本文以国内某国有商业银行储蓄存款和对公存款的月度数据为背景,讨论了存款序列的长记忆性问题,从而对于加深存款性质的认识,及此类时间序列建模具有借鉴意义。
- 雷鸣
- 关键词：存款长记忆
- 上证50ETF股指期货收益率及波动性长记忆性研究
- 2019年
- 文章采用KPSS-ADF联合检验、R/S分析以及修正的R/S分析检验上证50ETF股指期货收益率及波动性的长记忆性,对存在长记忆性的变量序列构建FIGARCH模型及FIEGARCH模型,并对两个模型的拟合优度的进行比较分析。结果显示,波动率序列呈现出明显的长记忆性,而收益率序列不具备长记忆性。对于具有杠杆效应的波动率序列,FIEGARCH模型拟合效果要比FIGARCH模型更好。
- 王莹雷鸣周洋
- 关键词：股指期货FIGARCH模型
- 运用生存模型对上证指数涨跌天数的研究被引量：8
- 2003年
- 本文运用生存模型对上证指数连续上涨和下跌天数进行了研究,分析了"T+1"政策和"涨停板"政策对股市的影响。我们发现生存模型对于分析股市的变动是有效的。
- 雷鸣缪柏其
- 关键词：上证指数股市
- 资本结构、产出水平与公司类型关系研究
- 2014年
- 资本结构理论是金融学研究领域中最扑朔迷离的理论之一,而产出水平决策则是微观经济学研究的问题,文章借助信号传递模型和博弈论的有关内容把这两个问题统一起来,并在此基础上对我国的上市公司进行实证研究。实证结果发现,我国上市公司的资本结构和产出水平都还没有达到最优,有待于进一步改进。
- 雷鸣周国强叶五一
- 关键词：资本结构上市公司
- 运用生存分析与变点理论对深证成指的研究被引量：5
- 2008年
- 本文运用生存分析与变点理论对深证成指进行了研究,发现连涨和连跌的股指收益率服从伽玛分布,当股市发生变化时,伽玛分布的参数也会发生变化,而且伽玛分布的两个参数很好地反映了牛市、熊市的趋势变化以及股市波动的变化。我们运用变点理论对这一变化进行了实证分析,得出了一些有意义的结论。
- 雷鸣谭常春
- 关键词：伽玛分布
- 一种基于视频分析与搜索聚合的城市商铺信息库自动构建系统及方法
- 本发明公开了一种基于视频分析与搜索聚合的城市商铺信息库自动构建系统及方法，包括商家信息和团购信息自动搜索聚合单元，商家类别的本体知识库的创建单元，获取待分类商家信息单元，商家信息纠错词库的创建及信息纠错单元，商家信息自动...
- 朱明雷鸣
- 文献传递
- 金融危机对江苏省上市公司的影响研究
- 2011年
- 2008年美国爆发的次贷危机蔓延至全球,中国经济作为世界经济的一部分,并未独善其身。2007年10月16日到2008年10月31日,我国大盘指数由6124.04的最高点下降到1664.93的最低点。为研究这段期间内江苏省上市公司受金融危机的影响程度,本文从理论及实证方面分析了江苏省上市公司在这段期间内的股价波动情况及经营业绩的变化。
- 雷鸣彭鹏
- 关键词：金融危机
