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马春光
作品数:
3
被引量:1
H指数:1
供职机构:
宁波大学
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相关领域:
经济管理
农业科学
轻工技术与工程
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合作作者
邱妘
宁波大学
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农业科学
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CAPM
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股市
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流动性
1篇
经济学
1篇
沪深股市
1篇
沪市
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股票
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股市流动性
1篇
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机构
3篇
宁波大学
作者
3篇
马春光
2篇
邱妘
传媒
1篇
会计之友
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1篇
2009
2篇
2008
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3
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被引量排序
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沪市CAPM基于股市流动性的改进和检验
资本资产定价模型是现代金融理论的一块重要的基石,在证券市场与金融投资己经构成我国社会经济生活的一个重要组成部分的今天,对资本资产定价模型进行深入研究无疑在理论上和实践上都有着重要的意义。资本资产定价模型从诞生之日起就处于...
马春光
关键词:
股市流动性
文献传递
基于沪深股市的CAPM适用性检验
被引量:1
2008年
利用投资组合理论化解非系统风险的关键条件是系统风险能够充分地被β所反映。本文采用最近八年的沪深股票交易数据,对CAPM在我国股市的适用性进行检验,检验结果是β仍然不能涵盖所有无法分散的风险。
马春光
邱妘
关键词:
CAPM
沪深股市
双Beta CAPM的构建和检验理论
2008年
本文添加流动性beta建立双beta模型,对上证180指数成分股进行截面检验,先分析系统风险beta和其他风险e对收益的影响程度,然后添加流动性的风险参数,再重新检验。经过比较两个模型的t-检验值,取得流动性风险减低了残差对收益的贡献,也即反映了流动性风险能够一定程度的涵盖β所不能涵盖的风险。
马春光
邱妘
关键词:
CAPM
经济学
股票
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