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大数据背景下遗传算法在投资组合优化中的效果研究: 十八大报告以及十八大三中全会再三提到了发展多层次资本市场,进一步分散金融风险,促使我国对投资组合的应用更加广泛,更是对投资组合模型的有效边界的研究提出了新的要求。近些年来,随着计算机科技的不断发展,遗传算法在不同领域得以...; 齐岳林龙王治皓; 关键词：遗传算法投资组合; 文献传递

大数据背景下遗传算法在投资组合优化中的效果研究被引量：10: 2015年; 十八大报告以及十八大三中全会再三提到了发展多层次资本市场,进一步分散金融风险,促使我国对投资组合的应用更加广泛,更是对投资组合模型的有效边界的研究提出了新的要求。近些年来,随着计算机科技的不断发展,遗传算法在不同领域得以广泛应用,在投资组合领域也得到了广泛重视。为了科学系统的探索遗传算法在投资组合模型中的应用效果,本文设计了从5,10,50,100,200,300,400只股票,结合标准投资组合模型、带上界约束条件的投资组合模型以及带市值约束条件的投资组合模型三种约束条件。应用遗传算法对不同投资组合的有效边界分别进行求解,进而与由参数二次性规划法求得的有效边界的精确解进行比较,研究不同数目、不同约束条件下遗传算法的有效率。分析结果表明,在三种约束下,随着股票数目的上升,遗传算法的有效率呈逐渐下降的趋势。多目标投资组合成为了一个活跃的领域,我们也提出了相应的对遗传算法效果的评估与建议。; 齐岳林龙王治皓; 关键词：遗传算法投资组合

基于社会责任的多目标证券投资组合模型被引量：5: 2013年; 由于企业社会责任的备受关注,作为一种新型的以促进企业履行社会责任的投资理念已经获得西方国家投资者的认可,然而在我国社会责任投资还处于探索阶段。本文力图为社会责任投资寻找理论依据和求解途径,同时也为投资组合理论在实践中的应用提供平台,通过将传统投资组合的概念扩展到现代多目标投资组合的范畴,以适应社会责任投资的理念在实践应用中的需要,并且通过多目标投资组合模型的优化方法,为促进我国社会责任投资的发展提供参考的思路和方向。; 齐岳林龙; 关键词：企业社会责任社会责任投资投资组合选择多目标优化

企业社会责任视角下的多目标投资组合选择模型研究: 由于跟社会责任有关的企业的负面新闻频频被曝光,使得公众更为关注企业的社会责任问题.然而,社会责任投资问题在中国却是很少被人们所关注.传统的投资组合研究都是建立在马克维茨(均值-方差)模型的理论基础之上的单目标的研究,而理...; 齐岳林龙; 关键词：企业经济多目标规划评价指标; 文献传递

在硕士研究生教学中开设金融计量经济学课程的实践与思考被引量：2: 2012年; 金融计量经济学强调将计量技术有效地应用于处理金融领域中的真实数据和问题,能够从技术运用的角度服务于金融教学,顺应并体现国际金融教学的发展趋势。但目前我国高校金融专业硕士研究生教育中金融计量课程设置存在不足。针对这一问题,通过对研究生培养目标、教学与课程设置,以及金融学科的发展等方面的思考与分析,我们提出对金融专业硕士研究生开设金融计量经济学课程的建议,并凭借笔者在美国及欧洲从事金融教学的经验,在南开大学商学院首先进行尝试。我们以教学论文的形式探讨该课程的开设实践及经验,属先行尝试。把金融计量经济学课程引入研究生教育体系,不仅能够丰富研究生课程内容,体现课程设置的系统性、创新性、开放性和实用性,同时推动我国研究生教育与国际接轨,促进我国研究生教育的改革和发展,也为金融业培养高水平专业人才,推动金融业的发展。; 齐岳王媛媛林龙; 关键词：研究生教育课程设置

投资组合模型的改进研究:基于企业社会责任视角的实证分析被引量：9: 2015年; 在尊重和借鉴前人对企业社会责任研究,尤其是在企业社会责任评价研究基础之上,本文从投资者的角度在投资组合过程中研究企业社会责任。在Markowitz(均值—方差)理论模型上添加企业社会责任的三个一级指标期望作为目标函数,由此将传统的投资组合模型扩展为五个目标函数的投资组合选择模型,而且我们根据经济学中经典的效用函数理论证明了此模型的正确性。本文引入主流的企业社会责任评价标准,并对一些典型公司进行打分量化。在此基础之上建立了以期望回报率、回报率的方差、核心利益相关者期望、蛰伏利益相关者期望和边缘利益相关者期望为目标函数的投资组合选择模型,在最小方差曲面上选取10个点构造投资组合,并以样本外的数据验证了模型的有效性。研究发现:根据此模型计算出来的部分投资组合回报率显著高于同期的市场指数。研究结果表明,这种关注企业社会责任的多目标投资组合选择模型,不仅让投资者可以直接控制企业社会责任,而且实际数据证明了此模型的优势之处,从而为关注企业社会责任的投资者提供一种投资的方法和思路。; 齐岳林龙; 关键词：企业社会责任多目标优化投资组合模型

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林龙