汪刘根
- 作品数：7 被引量：4H指数：1
- 供职机构：浙江大学更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 具有信用风险的欧式期权的定价研究
- ＜正＞一引言期权是风险管理的核心工具,作为一种金融衍生产品,它是一张权利买卖协议,它的定价模型就是著名的Black-Schooles-merton公式,作为一种在交易所中交易的衍生产品,期权的信用风险普遍被忽略,但近些年...
- 丁正中汪刘根
- 文献传递
- 基于对冲策略的量化模型研究
- 围绕基于对冲策略的量化模型研究这一主题，本文完成了四个相关模型的构建测试工作，即基于统计套利的配对交易模型、基于财务指标和多目标决策排序模型的基本面对冲交易模型，基于市场微观结构和高频交易数据的知情交易概率选股模型以及对...
- 汪刘根
- 关键词：股票市场
- 对上证180收益分布特征和序列相关性的实证研究
- 2006年
- 本文基于对上证180日收益率的实证分析，得出了收益分布的尖峰厚尾特征和幂律衰减行为。虽然股市收益率不存在自相关特征，但在收益率的平方和绝对值存在长程相关。这些结果与对其他曼具流动性的股市的研究相比具有相似性，表明这些特征的普遍性。
- 汪刘根
- 关键词：自相关幂律
- 无违约风险抵押贷款定价研究被引量：1
- 2006年
- 本文利用期权定价原理和△对冲技术,建立了无违约风险情况下固定利率抵押贷款定价问题的数学模型,建立了抵押贷款市场价格所满足的变分不等方程,并利用特征线差分法得到了价格离散格式的解,并对还款的提前执行所要求的临界无差异无风险利率做出了深入的分析,并给出了其近似计算公式。
- 汪刘根
- 关键词：提前支付期权定价
- 具有信用风险的欧式期权的定价研究
- 场外交易的金融期权，由于没有诸如清算中心等第三方担保，存在着期权的空头可能违约情形。本文以公司价值信用风险模型为基础，将具有信用风险的期权的最终执行情况与交易对手公司的公司价值和负债联系起来，并运用无套利D对冲原理，推导...
- 丁正中汪刘根
- 关键词：信用风险公司负债金融期权欧式期权
- 文献传递
- 含有信用风险的期权定价研究
- 金融交易的基础在于信用，因此，交易对手发生违约的可能性，即信用风险，对金融交易的影响自然不言而喻。但长期以来，金融市场的参与者对于信用风险并未给予足够的重视。自九十年代以来，由于全球金融系统的结构性变革，特别是各种形式的...
- 汪刘根
- 关键词：信用风险金融市场
- 文献传递
- 含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究
- 金融衍生产品的定价是现代金融理论三大支柱之一,也是金融数学领域最基本和最重要的研究领域之一。作为金融衍生产品之一的期权,对其定价研究则是金融衍生品定价研究的核心。自引发第二次华尔街革命的Black-Scholes期权定价...
- 汪刘根
- 关键词：欧式期权障碍期权美式期权可转换债券
- 文献传递
