熊炳忠
- 作品数：20 被引量：22H指数：3
- 供职机构：嘉兴学院南湖学院更多>>
- 发文基金：浙江省教育厅科研计划浙江省自然科学基金全国教育信息技术研究“十二五”规划课题更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 期权定价的Monte Carlo模拟精度改进技术及其R软件实现
- 2017年
- 提高模拟精度是蒙特卡洛模拟应用于解决实际问题的关键。在介绍对偶变量法、控制变量法、重要抽样技术以及分层抽样法的基本原理基础上,将这四种精度提高技术应用于标准欧式期权的模拟定价,基于R软件平台给出它们的实现程序,对比这些方法与普通蒙特卡洛模拟方法所给出期权定价的精度提高效果,结果表明它们都有较好的提高精度效果,尤其是分层抽样法,精度可以达到一般蒙特卡洛模拟精度的5倍之多。
- 熊炳忠
- 关键词：期权定价MONTECARLO模拟R软件
- 基于MCMC二叉树期权定价模型实证研究被引量：3
- 2010年
- 由于直观、易懂、经济意义明显等特点,二叉树期权定价模型被广泛应用于金融衍生品交易市场.但由于该模型给出的定价与市场实际价格存在较大差异,导致这个差异主要是对标的资产收益率的波动率的不同进行估计.文章提出可基于MCMC方法来估计这一重要参数,通过分析中国权证市场的实际数据,比较了通常的二叉树模型与基于MCMC二叉树模型的定价,结果表明,尽管它们都低估了市场价格,但基于MCMC二叉树模型的定价效果好于通常二叉树模型的结果.
- 熊炳忠
- 关键词：MARKOVCHAINMONTECARLO方法波动率
- 基于偏最小二乘回归的国家示范高职院校绩效分析
- 2014年
- 本文章基于70所国家示范性高职院校的相关指标数据,运用偏最小二乘(PLS)回归方法进行建模分析,构建其投入产出绩效模型,给出各产出指标关于投入指标的数量化关系表达式。计算结果表明,PLS是对高职院校绩效分析行之有效的量化分析方法。
- 卢素丽熊炳忠
- 关键词：偏最小二乘回归国家示范性高职院校绩效分析
- 基于R软件的金融资产收益波动率建模分析被引量：1
- 2014年
- 金融资产收益波动率是金融计量分析的核心议题，该文考虑对其建模分析的计算机实现问题。利用R软件的强大计算与绘图功能，给出金融资产收益波动率各个模型的模拟实现以及对实际金融市场数据的各种建模分析。
- 熊炳忠
- 关键词：波动率R软件
- 基于MCMC主成分回归分析方法的经济增长因素研究被引量：1
- 2015年
- 将MCMC算法融合到主成分回归分析模型中,提出MCMC主成分回归分析方法.新方法既具有有效避免解释变量之间的多重共线性问题以及简化回归方程结构的主成分回归分析方法的优势,又能够充分利用MCMC算法的融合先验信息、模型信息及样本似然函数的长处.将方法应用于对嘉兴市1997年至201.0年的经济发展指标的数据建模分析,结果表明,方法能有效克服现有分析方法的不足,建立预测精度更高的模型.
- 熊炳忠
- 关键词：主成分回归经济指标
- 基于粒子滤波算法的智慧社区信息化服务绩效评价被引量：1
- 2018年
- 由于现行绩效评价的层次分析法易受主观因素影响与模糊综合评价法隶属函数选取具有主观随意性的不足,提出基于粒子滤波算法的绩效评价方法。根据智慧社区建设绩效评价指标体系,利用浙北地区若干试点智慧社区的信息化服务统计调查数据,对比分析基于粒子滤波方法与模糊层次综合评价法对智慧社区信息化服务绩效评价的结果,表明基于粒子滤波算法的绩效评价是有效的且具有更优的客观准确性。
- 熊炳忠
- 关键词：信息化服务粒子滤波绩效评价
- 亚式期权的MCMC回归模拟定价
- 2013年
- 在Boyle将几何平均亚式期权定价作为算术平均亚式期权定价的控制变量基础上,提出将马尔科夫链蒙特卡洛算法融入到方差减少方法的控制变量技术中,对回归方程系数进行有效估计,实现算术平均亚式期权的更加合理定价.并以对无红利算术平均亚式看涨股票期权定价为例,进行大量实证模拟,从期权价格、期权价格标准差等方面与蒙特卡洛模拟方法、最小二乘控制变量方法进行对比分析,结果表明,基于MCMC回归模拟的定价方法具有可行性与有效性.
- 熊炳忠
- 关键词：亚式期权蒙特卡洛模拟
- 基于贝叶斯MCMC算法的美式期权定价被引量：5
- 2013年
- 鉴于美式期权的定价具有后向迭代搜索特征,本文结合Longstaff和Schwartz提出的美式期权定价的最小二乘模拟方法,研究基于马尔科夫链蒙特卡洛算法对回归方程系数的估计,实现对美式期权的双重模拟定价.通过对无红利美式看跌股票期权定价进行大量实证模拟,从期权价值定价误差等方面同著名的最小二乘蒙特卡洛模拟方法进行对比分析,结果表明基于MCMC回归算法给出的美式期权定价具有更高的精确度.模拟实证结果表明本文提出的对美式期权定价方法具有较好的可行性、有效性与广泛的适用性.该方法的不足之处就是类似于一般的蒙特卡洛方法,会使得求解的计算量有所加大.
- 熊炳忠马柏林
- 关键词：美式期权蒙特卡洛模拟
- 辅助增量粒子滤波方法
- 2015年
- 提出辅助增量粒子滤波方法并给出其算法过程。该方法将增量形式融入辅助变量粒子滤波中,解决由于工程实际中量测可能存在未知系统误差导致无法精确建立量测似然函数的问题,另一方面,其又能保持辅助变量粒子滤波方法的优势,在选取重要性密度函数上有效利用最新观测的信息。该方法能减少重采样次数,较好保持粒子的多样性,使得非线性滤波的精度得以提高。仿真实验结果表明,辅助增量粒子滤波方法能有效减少非线性滤波问题的误差,相对经典滤波方法的滤波精度提高了50%。
- 熊炳忠
- 上海绿叶菜价格时间序列建模分析被引量：4
- 2012年
- 依据上海农业网站批发市场监测信息系统中的数据,在对上海市常见的4种绿叶菜价格序列趋势变动和季节变动进行分析的基础上,进一步用时间序列的B-J建模方法进行建模与预测,最后对预测值与市场实际价格进行了对比分析。
- 卢素丽熊炳忠
